Сравнение XBAK.DE с WTED.DE
XBAK.DE (Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF (Acc)) and WTED.DE (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XBAK.DE tracks the MSCI Pakistan Investable Market Index while WTED.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBAK.DE returned -1.95%/yr vs 7.89%/yr for WTED.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. XBAK.DE charges 0.85%/yr vs 0.54%/yr for WTED.DE.
Доходность
Сравнение доходности XBAK.DE и WTED.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBAK.DE показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у WTED.DE с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции XBAK.DE уступали акциям WTED.DE по среднегодовой доходности: -1.95% против 7.89% соответственно.
XBAK.DE
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- -5.45%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 41.68%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- -1.95%
WTED.DE
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- 5.24%
- С начала года
- 9.93%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение доходности по годам XBAK.DE и WTED.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBAK.DE Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF (Acc) | 1.30% | 20.31% | 75.92% | 15.36% | -24.63% | -7.97% | -15.81% | 1.89% | -29.80% | -33.77% |
WTED.DE WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 9.93% | 6.38% | 8.38% | 15.71% | -5.53% | 21.92% | -3.85% | 20.15% | -11.97% | 18.97% |
Correlation
The correlation between XBAK.DE and WTED.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBAK.DE vs. WTED.DE — Ранг доходности на риск
XBAK.DE
WTED.DE
Сравнение XBAK.DE c WTED.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF (Acc) (XBAK.DE) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBAK.DE | WTED.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.88 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 5.56 | -3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBAK.DE и WTED.DE
Максимальная просадка XBAK.DE за все время составила -79.30%, что больше максимальной просадки WTED.DE в -36.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAK.DE и WTED.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBAK.DE | WTED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -36.92% | -42.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.67% | -7.10% | -16.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.67% | -19.61% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.44% | -19.61% | -28.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.30% | -36.92% | -42.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.00% | -5.14% | -29.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.82% | -8.36% | -29.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.27% | 2.40% | +6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBAK.DE и WTED.DE
Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF (Acc) (XBAK.DE) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что XBAK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBAK.DE | WTED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 5.25% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | 11.16% | +13.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.58% | 13.73% | +14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 13.39% | +11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 22.26% | +2.35% |
Сравнение комиссий XBAK.DE и WTED.DE
XBAK.DE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WTED.DE в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBAK.DE и WTED.DE
XBAK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTED.DE WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 3.20% | 2.95% | 4.72% | 3.50% | 4.17% | 2.79% | 3.04% | 3.11% | 3.11% | 2.37% | 0.43% | 3.30% |
XBAK.DE Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBAK.DE and WTED.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTED.DE is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTED.DE is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.85% for XBAK.DE.
XBAK.DE tracks MSCI Pakistan Investable Market Index, while WTED.DE tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for XBAK.DE and 0.54% for WTED.DE.
Подберите оптимальное распределение для XBAK.DE и WTED.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор