Сравнение XBAK.DE с H4Z3.DE
XBAK.DE (Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF (Acc)) and H4Z3.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - XBAK.DE tracks the MSCI Pakistan Investable Market Index while H4Z3.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 3 years, XBAK.DE returned 41.68%/yr vs 18.99%/yr for H4Z3.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. XBAK.DE charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for H4Z3.DE.
Доходность
Сравнение доходности XBAK.DE и H4Z3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBAK.DE показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у H4Z3.DE с доходностью 22.06%.
XBAK.DE
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- -5.45%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 41.68%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- -1.95%
H4Z3.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.53%
- 6 месяцев
- 14.07%
- С начала года
- 22.06%
- 1 год
- 36.44%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBAK.DE и H4Z3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XBAK.DE Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF (Acc) | 1.30% | 20.31% | 75.92% | 15.36% | -15.11% |
H4Z3.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 22.06% | 18.60% | 13.73% | 4.66% | -5.78% |
Correlation
The correlation between XBAK.DE and H4Z3.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBAK.DE vs. H4Z3.DE — Ранг доходности на риск
XBAK.DE
H4Z3.DE
Сравнение XBAK.DE c H4Z3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF (Acc) (XBAK.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBAK.DE | H4Z3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 3.50 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 10.32 | -7.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBAK.DE и H4Z3.DE
Максимальная просадка XBAK.DE за все время составила -79.30%, что больше максимальной просадки H4Z3.DE в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAK.DE и H4Z3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBAK.DE | H4Z3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -18.86% | -60.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.67% | -10.47% | -13.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.67% | -18.86% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.00% | -9.42% | -25.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.82% | -4.96% | -32.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.27% | 3.54% | +5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBAK.DE и H4Z3.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF (Acc) (XBAK.DE) составляет 7.76%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что XBAK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4Z3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBAK.DE | H4Z3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 8.42% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | 17.68% | +6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.58% | 20.08% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 16.38% | +8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 16.38% | +8.23% |
Сравнение комиссий XBAK.DE и H4Z3.DE
XBAK.DE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии H4Z3.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBAK.DE и H4Z3.DE
Ни XBAK.DE, ни H4Z3.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XBAK.DE and H4Z3.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4Z3.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4Z3.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for XBAK.DE.
XBAK.DE tracks MSCI Pakistan Investable Market Index, while H4Z3.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.85% for XBAK.DE and 0.15% for H4Z3.DE.
Подберите оптимальное распределение для XBAK.DE и H4Z3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор