Сравнение XBAK.DE с EUNY.DE
XBAK.DE (Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF (Acc)) and EUNY.DE (iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XBAK.DE tracks the MSCI Pakistan Investable Market Index while EUNY.DE tracks the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBAK.DE returned -1.95%/yr vs 5.94%/yr for EUNY.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. XBAK.DE charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for EUNY.DE.
Доходность
Сравнение доходности XBAK.DE и EUNY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBAK.DE показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у EUNY.DE с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции XBAK.DE уступали акциям EUNY.DE по среднегодовой доходности: -1.95% против 5.94% соответственно.
XBAK.DE
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- -5.45%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 41.68%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- -1.95%
EUNY.DE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 5.90%
- С начала года
- 11.70%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 5.94%
Сравнение доходности по годам XBAK.DE и EUNY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBAK.DE Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF (Acc) | 1.30% | 20.31% | 75.92% | 15.36% | -24.63% | -7.97% | -15.81% | 1.89% | -29.80% | -33.77% |
EUNY.DE iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 11.70% | 13.97% | 12.41% | 15.34% | -26.11% | 20.00% | -11.72% | 18.34% | -1.57% | 10.55% |
Correlation
The correlation between XBAK.DE and EUNY.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2011 г. | 0.24 |
The correlation between XBAK.DE and EUNY.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBAK.DE vs. EUNY.DE — Ранг доходности на риск
XBAK.DE
EUNY.DE
Сравнение XBAK.DE c EUNY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF (Acc) (XBAK.DE) и iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBAK.DE | EUNY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 4.23 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 11.71 | -9.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBAK.DE и EUNY.DE
Максимальная просадка XBAK.DE за все время составила -79.30%, что больше максимальной просадки EUNY.DE в -50.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAK.DE и EUNY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBAK.DE | EUNY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -50.11% | -29.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.67% | -5.40% | -18.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.67% | -15.70% | -7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.44% | -31.41% | -17.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.30% | -36.29% | -43.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.00% | -2.59% | -32.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.82% | -20.24% | -17.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.27% | 1.95% | +7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBAK.DE и EUNY.DE
Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF (Acc) (XBAK.DE) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что XBAK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBAK.DE | EUNY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 3.16% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | 10.04% | +14.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.58% | 12.49% | +16.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 15.67% | +9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 16.64% | +7.97% |
Сравнение комиссий XBAK.DE и EUNY.DE
XBAK.DE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EUNY.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBAK.DE и EUNY.DE
XBAK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUNY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNY.DE iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 5.04% | 5.83% | 7.71% | 8.05% | 9.57% | 6.35% | 5.09% | 5.58% | 5.64% | 4.10% | 4.36% | 6.39% |
XBAK.DE Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBAK.DE and EUNY.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUNY.DE is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUNY.DE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for XBAK.DE.
XBAK.DE tracks MSCI Pakistan Investable Market Index, while EUNY.DE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.85% for XBAK.DE and 0.65% for EUNY.DE.
Подберите оптимальное распределение для XBAK.DE и EUNY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор