PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAG.DE с AHYF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBAG.DE с AHYF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBAG.DE (Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D) and AHYF.DE (Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD) are both Global Bonds funds - XBAG.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD while AHYF.DE tracks the Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral. Both are passively managed. Over the past 3 years, XBAG.DE returned 0.24%/yr vs 1.07%/yr for AHYF.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XBAG.DE charges 0.10%/yr vs 0.14%/yr for AHYF.DE.

Доходность

Сравнение доходности XBAG.DE и AHYF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE) и Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBAG.DE показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у AHYF.DE с доходностью 0.87%.

XBAG.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.49%
6 месяцев
-0.04%
1 год
0.10%
3 года*
0.24%
5 лет*
-1.25%
10 лет*
-0.06%

AHYF.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.41%
С начала года
0.87%
6 месяцев
0.44%
1 год
0.14%
3 года*
1.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBAG.DE и AHYF.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D		0.49%-3.89%3.40%1.86%-6.45%
AHYF.DE
Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD		0.87%-3.21%5.06%0.94%-4.47%

Correlation

The correlation between XBAG.DE and AHYF.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2022 г.

0.80

The correlation between XBAG.DE and AHYF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD

Часто сравнивают с XBAG.DE:
XBAG.DE с PRAG.DEXBAG.DE с AHYA.DEXBAG.DE с SYBZ.DEXBAG.DE с VAGU.LXBAG.DE с AEGE.DEXBAG.DE с SPFE.DEXBAG.DE с AGGU.L
Часто сравнивают с AHYF.DE:
AHYF.DE с SPFV.DEAHYF.DE с SPFE.DEAHYF.DE с 10AM.DEAHYF.DE с SYBZ.DEAHYF.DE с XGVC.DEAHYF.DE с DBZB.DEAHYF.DE с PRAG.DE

Доходность на риск

XBAG.DE vs. AHYF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAG.DE
Ранг доходности на риск XBAG.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAG.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAG.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAG.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAG.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAG.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
AHYF.DE
Ранг доходности на риск AHYF.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYF.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYF.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYF.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYF.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYF.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAG.DE c AHYF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE) и Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAG.DEAHYF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-0.03

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
-0.02

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.00

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

-0.06

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

-0.12

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAG.DE vs. AHYF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAG.DE на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа AHYF.DE равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAG.DE и AHYF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAG.DEAHYF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

-0.03

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.06

+0.34

Просадки

Сравнение просадок XBAG.DE и AHYF.DE

Максимальная просадка XBAG.DE за все время составила -16.64%, что больше максимальной просадки AHYF.DE в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAG.DE и AHYF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBAG.DEAHYF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-8.40%

-8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-1.78%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.49%

-5.93%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.21%

-4.19%

-8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-4.26%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.91%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAG.DE и AHYF.DE

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что XBAG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHYF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBAG.DEAHYF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

0.46%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.10%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

3.21%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

4.46%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

4.46%

+1.46%

Сравнение комиссий XBAG.DE и AHYF.DE

XBAG.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AHYF.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAG.DE и AHYF.DE

Дивидендная доходность XBAG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как AHYF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AHYF.DE
Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D		3.00%2.94%3.16%2.22%2.78%0.82%1.47%1.76%1.36%1.11%2.04%

Часто задаваемые вопросы

XBAG.DE and AHYF.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XBAG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBAG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for AHYF.DE.

XBAG.DE tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while AHYF.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for XBAG.DE and 0.14% for AHYF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBAG.DE и AHYF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор