PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAW.TO с FGEP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAW.TO с FGEP.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAW.TO (iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF) and FGEP.TO (Fidelity Global Equity+ Fund ETF) are both Global Equities funds. XAW.TO is passively managed, while FGEP.TO is actively managed. Over the past year, XAW.TO returned 31.14% vs 33.77% for FGEP.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XAW.TO charges 0.22%/yr vs 1.16%/yr for FGEP.TO.

Доходность

Сравнение доходности XAW.TO и FGEP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) и Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAW.TO показывает доходность 14.15%, что значительно ниже, чем у FGEP.TO с доходностью 17.63%.

XAW.TO

1 день
0.40%
1 месяц
6.30%
С начала года
14.15%
6 месяцев
12.98%
1 год
31.14%
3 года*
21.98%
5 лет*
14.05%
10 лет*
13.26%

FGEP.TO

1 день
0.73%
1 месяц
5.77%
С начала года
17.63%
6 месяцев
17.82%
1 год
33.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAW.TO и FGEP.TO

2026 (YTD)20252024
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		14.15%15.87%11.46%
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		17.63%17.44%9.99%

Correlation

The correlation between XAW.TO and FGEP.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2024 г.

0.85

The correlation between XAW.TO and FGEP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF

Fidelity Global Equity+ Fund ETF

Часто сравнивают с XAW.TO:
XAW.TO с XEQT.TOXAW.TO с VXC.TOXAW.TO с VEQT.TOXAW.TO с XUU.TOXAW.TO с XIC.TOXAW.TO с XGRO.TOXAW.TO с VT
Часто сравнивают с FGEP.TO:
FGEP.TO с FINN.NEOFGEP.TO с XEQT.TOFGEP.TO с VVO.TOFGEP.TO с CAGE.TOFGEP.TO с BREA.TOFGEP.TO с FCMO.NEOFGEP.TO с VMO.TO

Доходность на риск

XAW.TO vs. FGEP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAW.TO
Ранг доходности на риск XAW.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAW.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAW.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAW.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAW.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAW.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FGEP.TO
Ранг доходности на риск FGEP.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEP.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEP.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEP.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEP.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEP.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAW.TO c FGEP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) и Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAW.TOFGEP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
3.24

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
4.47

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.61

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

4.75

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

20.01

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAW.TO vs. FGEP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAW.TO на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGEP.TO равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAW.TO и FGEP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAW.TOFGEP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

3.24

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.81

-1.02

Просадки

Сравнение просадок XAW.TO и FGEP.TO

Максимальная просадка XAW.TO за все время составила -27.32%, что больше максимальной просадки FGEP.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAW.TO и FGEP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAW.TOFGEP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.32%

-14.78%

-12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-7.14%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-1.63%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.69%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XAW.TO и FGEP.TO

iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что XAW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGEP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAW.TOFGEP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.77%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

8.36%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

10.46%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

12.69%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

12.69%

+2.43%

Сравнение комиссий XAW.TO и FGEP.TO

XAW.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FGEP.TO в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAW.TO и FGEP.TO

Дивидендная доходность XAW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как FGEP.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		1.16%1.33%1.61%1.71%1.79%1.77%1.49%2.02%2.29%1.92%1.80%1.83%

Часто задаваемые вопросы

XAW.TO and FGEP.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAW.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAW.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 1.16% for FGEP.TO.

They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.22% for XAW.TO and 1.16% for FGEP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAW.TO и FGEP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор