Сравнение XAUS.L с XGES.L
XAUS.L (Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D) and XGES.L (Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XAUS.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Australia NR USD, while XGES.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XAUS.L returned 9.59%/yr vs 1.51%/yr for XGES.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XAUS.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for XGES.L.
Доходность
Сравнение доходности XAUS.L и XGES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XAUS.L торгуется в GBp, в то время как XGES.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAUS.L показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у XGES.L с доходностью -0.81%.
XAUS.L
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.17%
XGES.L
- 1 день
- 4.22%
- 1 месяц
- 6.75%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -4.42%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAUS.L и XGES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XAUS.L Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D | 8.13% | 9.45% | 3.36% | 5.67% | 4.66% |
XGES.L Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | -0.81% | 11.22% | -1.38% | -7.92% | -8.46% |
Correlation
The correlation between XAUS.L and XGES.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAUS.L vs. XGES.L — Ранг доходности на риск
XAUS.L
XGES.L
Сравнение XAUS.L c XGES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (XAUS.L) и Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAUS.L | XGES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.69 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 4.09 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAUS.L | XGES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.45 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | -0.12 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок XAUS.L и XGES.L
Максимальная просадка XAUS.L за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки XGES.L в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUS.L и XGES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAUS.L | XGES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -35.79% | -15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -15.29% | +5.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.54% | -25.52% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -12.59% | +8.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -17.98% | +9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 6.34% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAUS.L и XGES.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (XAUS.L) составляет 4.33%, в то время как у Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что XAUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAUS.L | XGES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 6.45% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 13.62% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 17.84% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 18.27% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 18.27% | +2.18% |
Сравнение комиссий XAUS.L и XGES.L
XAUS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XGES.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAUS.L и XGES.L
Дивидендная доходность XAUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как XGES.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUS.L Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D | 2.54% | 2.67% | 3.22% | 3.83% | 5.17% | 2.15% | 4.85% | 3.73% | 3.53% | 3.49% | 3.73% |
XGES.L Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAUS.L and XGES.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGES.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGES.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for XAUS.L.
XAUS.L is categorized as Asia Pacific Equities, while XGES.L is Health & Biotech Equities. XAUS.L tracks MSCI Australia NR USD, while XGES.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.50% for XAUS.L and 0.35% for XGES.L.
Подберите оптимальное распределение для XAUS.L и XGES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор