Сравнение XAUS.L с XCNA.L
XAUS.L (Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D) and XCNA.L (Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XAUS.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Australia NR USD, while XCNA.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, XAUS.L returned 9.59%/yr vs 12.43%/yr for XCNA.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. XAUS.L charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for XCNA.L.
Доходность
Сравнение доходности XAUS.L и XCNA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XAUS.L торгуется в GBp, в то время как XCNA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCNA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAUS.L показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у XCNA.L с доходностью 11.42%.
XAUS.L
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.17%
XCNA.L
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 14.86%
- 1 год
- 43.51%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAUS.L и XCNA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XAUS.L Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D | 8.13% | 9.45% | 3.36% | 5.67% | 10.13% |
XCNA.L Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 11.39% | 23.10% | 16.47% | -16.84% | 13.29% |
Correlation
The correlation between XAUS.L and XCNA.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAUS.L vs. XCNA.L — Ранг доходности на риск
XAUS.L
XCNA.L
Сравнение XAUS.L c XCNA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (XAUS.L) и Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAUS.L | XCNA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.47 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 7.22 | -5.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 19.45 | -14.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAUS.L | XCNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.67 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок XAUS.L и XCNA.L
Максимальная просадка XAUS.L за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки XCNA.L в -35.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUS.L и XCNA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAUS.L | XCNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -35.26% | -15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -6.00% | -3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.54% | -25.63% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -2.34% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -15.68% | +7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.23% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAUS.L и XCNA.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (XAUS.L) составляет 4.33%, в то время как у Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что XAUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCNA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAUS.L | XCNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.62% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 11.32% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 16.26% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 23.57% | -6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 23.57% | -3.12% |
Сравнение комиссий XAUS.L и XCNA.L
XAUS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XCNA.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAUS.L и XCNA.L
Дивидендная доходность XAUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как XCNA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUS.L Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D | 2.54% | 2.67% | 3.22% | 3.83% | 5.17% | 2.15% | 4.85% | 3.73% | 3.53% | 3.49% | 3.73% |
XCNA.L Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAUS.L and XCNA.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCNA.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCNA.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for XAUS.L.
XAUS.L is categorized as Asia Pacific Equities, while XCNA.L is China Equities. XAUS.L tracks MSCI Australia NR USD, while XCNA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. Their fees differ too: 0.50% for XAUS.L and 0.29% for XCNA.L.
Подберите оптимальное распределение для XAUS.L и XCNA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор