PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAUS.L с LGAG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAUS.L с LGAG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAUS.L (Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D) and LGAG.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - XAUS.L tracks the MSCI Australia NR USD while LGAG.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAUS.L returned 6.41%/yr vs 5.68%/yr for LGAG.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XAUS.L charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for LGAG.L.

Доходность

Сравнение доходности XAUS.L и LGAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (XAUS.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAUS.L показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у LGAG.L с доходностью 8.78%.

XAUS.L

1 день
-0.60%
1 месяц
0.41%
С начала года
8.13%
6 месяцев
9.60%
1 год
16.15%
3 года*
9.59%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.17%

LGAG.L

1 день
-0.69%
1 месяц
0.27%
С начала года
8.78%
6 месяцев
9.30%
1 год
17.23%
3 года*
10.29%
5 лет*
5.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAUS.L и LGAG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XAUS.L
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D		8.13%9.45%3.36%5.67%3.27%9.35%9.38%18.34%-5.27%
LGAG.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		8.78%12.56%6.20%-0.81%5.61%4.15%4.80%14.08%-22.77%

Correlation

The correlation between XAUS.L and LGAG.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2018 г.

0.82

The correlation between XAUS.L and LGAG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XAUS.L и LGAG.L

Секторы
XAUS.L
LGAG.L

Финансовые услуги

34.8%
41.2%

Сырьевые материалы

24.7%
16.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%
6.4%

Промышленность

6.3%
9.2%

Недвижимость

5.8%
8.6%

Здравоохранение

5.5%
3.9%

Энергетика

5.0%
3.1%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.1%

Технологии

2.5%
1.9%

Коммунальные услуги

1.5%
2.7%

Финансовые услуги

XAUS.L
34.8%
LGAG.L
41.2%

Сырьевые материалы

XAUS.L
24.7%
LGAG.L
16.4%

Потребительский циклический сектор

XAUS.L
6.7%
LGAG.L
6.4%

Промышленность

XAUS.L
6.3%
LGAG.L
9.2%

Недвижимость

XAUS.L
5.8%
LGAG.L
8.6%

Здравоохранение

XAUS.L
5.5%
LGAG.L
3.9%

Энергетика

XAUS.L
5.0%
LGAG.L
3.1%

Коммуникационные услуги

XAUS.L
3.7%
LGAG.L
3.7%

Потребительский защитный сектор

XAUS.L
3.6%
LGAG.L
3.1%

Технологии

XAUS.L
2.5%
LGAG.L
1.9%

Коммунальные услуги

XAUS.L
1.5%
LGAG.L
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с XAUS.L:
XAUS.L с DX2S.DEXAUS.L с ^GSPCXAUS.L с GLDXAUS.L с VUSA.LXAUS.L с VOOXAUS.L с CNX1.LXAUS.L с XDEQ.L
Часто сравнивают с LGAG.L:
LGAG.L с ^SPLRCSLGAG.L с CPJ1.LLGAG.L с VDPG.LLGAG.L с SPY5.LLGAG.L с VXC.TOLGAG.L с ^GSPCLGAG.L с VGEK.DE

Доходность на риск

XAUS.L vs. LGAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAUS.L
Ранг доходности на риск XAUS.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUS.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUS.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUS.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUS.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUS.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
LGAG.L
Ранг доходности на риск LGAG.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGAG.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGAG.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGAG.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGAG.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGAG.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAUS.L c LGAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (XAUS.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAUS.LLGAG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.55

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.30

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.37

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

6.97

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAUS.L vs. LGAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAUS.L на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGAG.L равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAUS.L и LGAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAUS.LLGAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.55

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.28

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.16

+0.21

Просадки

Сравнение просадок XAUS.L и LGAG.L

Максимальная просадка XAUS.L за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки LGAG.L в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUS.L и LGAG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAUS.LLGAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-35.16%

-15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-7.24%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.54%

-24.83%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.54%

-24.83%

+3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-3.09%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-10.11%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.47%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XAUS.L и LGAG.L

Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (XAUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что XAUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAUS.LLGAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.98%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

8.63%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

11.11%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

20.57%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

22.27%

-1.82%

Сравнение комиссий XAUS.L и LGAG.L

XAUS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LGAG.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAUS.L и LGAG.L

Дивидендная доходность XAUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как LGAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LGAG.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAUS.L
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D		2.54%2.67%3.22%3.83%5.17%2.15%4.85%3.73%3.53%3.49%3.73%

Часто задаваемые вопросы

XAUS.L and LGAG.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGAG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGAG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for XAUS.L.

XAUS.L tracks MSCI Australia NR USD, while LGAG.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: DWS and Legal & General. Their fees differ too: 0.50% for XAUS.L and 0.10% for LGAG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAUS.L и LGAG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор