Сравнение XAUG с XDOC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - October (XDOC).
XAUG и XDOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. XDOC - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XAUG и XDOC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAUG и XDOC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August | -1.49% |
XDOC Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - October | 0.00% |
Доходность по периодам
XAUG
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDOC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAUG и XDOC
XAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XDOC в 0.79%.
Доходность на риск
XAUG vs. XDOC — Ранг доходности на риск
XAUG
XDOC
Сравнение XAUG c XDOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - October (XDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAUG | XDOC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAUG | XDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAUG и XDOC
Ни XAUG, ни XDOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XAUG и XDOC
Максимальная просадка XAUG за все время составила -8.70%, что больше максимальной просадки XDOC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUG и XDOC.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAUG | XDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | 0.00% | -8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | 0.00% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | 0.00% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XAUG и XDOC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAUG | XDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 0.00% | +9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.67% | 0.00% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.67% | 0.00% | +6.67% |