Сравнение XAMB.DE с PSWD.DE
XAMB.DE (Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc) and PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) are both Global Equities funds - XAMB.DE tracks the MSCI World SRI Filtered PAB while PSWD.DE tracks the FTSE RAFI All-World 3000. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAMB.DE returned 10.09%/yr vs 13.34%/yr for PSWD.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XAMB.DE charges 0.18%/yr vs 0.39%/yr for PSWD.DE.
Доходность
Сравнение доходности XAMB.DE и PSWD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAMB.DE показывает доходность 13.11%, что значительно ниже, чем у PSWD.DE с доходностью 16.46%.
XAMB.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 13.11%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- —
PSWD.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 16.46%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 33.03%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам XAMB.DE и PSWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAMB.DE Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 13.11% | 2.25% | 15.42% | 20.65% | -17.81% | 36.43% | 7.63% | 32.88% | -7.35% |
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 16.46% | 14.64% | 17.68% | 12.73% | -3.63% | 31.90% | -3.90% | 26.32% | -8.77% |
Correlation
The correlation between XAMB.DE and PSWD.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2018 г. | 0.84 |
The correlation between XAMB.DE and PSWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAMB.DE vs. PSWD.DE — Ранг доходности на риск
XAMB.DE
PSWD.DE
Сравнение XAMB.DE c PSWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAMB.DE | PSWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.58 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 5.56 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 22.39 | -13.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAMB.DE | PSWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 3.10 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.00 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.68 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок XAMB.DE и PSWD.DE
Максимальная просадка XAMB.DE за все время составила -31.83%, что меньше максимальной просадки PSWD.DE в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAMB.DE и PSWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAMB.DE | PSWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.83% | -36.39% | +4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -5.89% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.09% | -18.19% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.09% | -18.19% | -3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -4.65% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.46% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAMB.DE и PSWD.DE
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что XAMB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAMB.DE | PSWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 3.08% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 7.86% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 10.54% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 13.16% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 15.19% | +1.21% |
Сравнение комиссий XAMB.DE и PSWD.DE
XAMB.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PSWD.DE в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAMB.DE и PSWD.DE
XAMB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 1.75% | 2.03% | 2.27% | 2.48% | 2.66% | 1.92% | 1.98% | 2.37% | 2.56% | 2.06% | 1.97% | 2.02% |
XAMB.DE Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAMB.DE and PSWD.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAMB.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAMB.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for PSWD.DE.
XAMB.DE tracks MSCI World SRI Filtered PAB, while PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for XAMB.DE and 0.39% for PSWD.DE.
Подберите оптимальное распределение для XAMB.DE и PSWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор