PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAID.L с XXTW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAID.L с XXTW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAID.L (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C) and XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) are both Technology Equities funds from Xtrackers - XAID.L tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index while XXTW.L tracks the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Both are passively managed. Over the past year, XAID.L returned 65.34% vs 51.54% for XXTW.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XAID.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for XXTW.L.

Доходность

Сравнение доходности XAID.L и XXTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XAID.L торгуется в USD, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAID.L показывает доходность 36.37%, что значительно выше, чем у XXTW.L с доходностью 24.17%.

XAID.L

1 день
-1.64%
1 месяц
17.51%
С начала года
36.37%
6 месяцев
38.79%
1 год
65.34%
3 года*
39.93%
5 лет*
21.13%
10 лет*
—

XXTW.L

1 день
-1.82%
1 месяц
14.17%
С начала года
24.17%
6 месяцев
23.85%
1 год
51.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAID.L и XXTW.L

2026 (YTD)202520242023
XAID.L
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C		36.37%29.99%27.58%15.86%
XXTW.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF		24.17%22.41%33.94%14.96%

Correlation

The correlation between XAID.L and XXTW.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г.

0.85

The correlation between XAID.L and XXTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Часто сравнивают с XAID.L:
XAID.L с AINF.ASXAID.L с VDCA.LXAID.L с AINF.LXAID.L с DRVE.LXAID.L с ECAR.LXAID.L с SPX5.LXAID.L с QQQ
Часто сравнивают с XXTW.L:
XXTW.L с XDWT.LXXTW.L с SXRV.DEXXTW.L с IITU.LXXTW.L с VGTXXTW.L с FTWG.LXXTW.L с IUIT.LXXTW.L с XLKQ.L

Доходность на риск

XAID.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAID.L
Ранг доходности на риск XAID.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAID.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAID.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAID.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAID.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAID.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XXTW.L
Ранг доходности на риск XXTW.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXTW.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXTW.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXTW.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXTW.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXTW.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAID.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAID.LXXTW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
2.58

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
3.41

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.42

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

3.05

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

9.33

+8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAID.L vs. XXTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAID.L на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XXTW.L равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAID.L и XXTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAID.LXXTW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.58

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.61

-0.60

Просадки

Сравнение просадок XAID.L и XXTW.L

Максимальная просадка XAID.L за все время составила -41.08%, что больше максимальной просадки XXTW.L в -26.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAID.L и XXTW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAID.LXXTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.08%

-26.61%

-14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-16.84%

+4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-2.61%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-4.09%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

5.51%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XAID.L и XXTW.L

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что XAID.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAID.LXXTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

6.79%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

15.19%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

19.87%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.98%

22.00%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

22.00%

+2.19%

Сравнение комиссий XAID.L и XXTW.L

XAID.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XXTW.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAID.L и XXTW.L

Ни XAID.L, ни XXTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XAID.L and XXTW.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XXTW.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XXTW.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XAID.L.

XAID.L tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Their fees differ too: 0.35% for XAID.L and 0.25% for XXTW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAID.L и XXTW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор