PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAID.L с XNAS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAID.L с XNAS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAID.L (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C) and XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XAID.L is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while XNAS.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XAID.L returned 39.93%/yr vs 28.10%/yr for XNAS.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XAID.L charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.L.

Доходность

Сравнение доходности XAID.L и XNAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAID.L показывает доходность 36.37%, что значительно выше, чем у XNAS.L с доходностью 19.67%.

XAID.L

1 день
-1.64%
1 месяц
15.61%
С начала года
36.37%
6 месяцев
37.26%
1 год
63.88%
3 года*
39.93%
5 лет*
21.13%
10 лет*
—

XNAS.L

1 день
-0.68%
1 месяц
6.81%
С начала года
19.67%
6 месяцев
18.60%
1 год
39.30%
3 года*
28.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAID.L и XNAS.L

2026 (YTD)2025202420232022
XAID.L
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C		36.37%29.99%27.58%67.18%3.82%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		19.67%19.83%26.60%56.41%-1.82%

Correlation

The correlation between XAID.L and XNAS.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г.

0.89

The correlation between XAID.L and XNAS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с XAID.L:
XAID.L с AINF.ASXAID.L с VDCA.LXAID.L с AINF.LXAID.L с DRVE.LXAID.L с ECAR.LXAID.L с SPX5.LXAID.L с QQQ
Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с CNX1.LXNAS.L с NESG.L

Доходность на риск

XAID.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAID.L
Ранг доходности на риск XAID.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAID.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAID.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAID.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAID.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAID.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAID.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAID.LXNAS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
2.54

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
3.51

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.44

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

3.67

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

13.19

+4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAID.L vs. XNAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAID.L на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAID.L и XNAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAID.LXNAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.54

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.69

-0.68

Просадки

Сравнение просадок XAID.L и XNAS.L

Максимальная просадка XAID.L за все время составила -41.08%, что больше максимальной просадки XNAS.L в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAID.L и XNAS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAID.LXNAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.08%

-22.92%

-18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-10.91%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

-22.92%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-0.76%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-3.03%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.05%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XAID.L и XNAS.L

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что XAID.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAID.LXNAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

4.96%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

11.72%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

15.78%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.98%

19.39%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

19.39%

+4.80%

Сравнение комиссий XAID.L и XNAS.L

XAID.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XNAS.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAID.L и XNAS.L

Ни XAID.L, ни XNAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XAID.L and XNAS.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNAS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for XAID.L.

XAID.L is categorized as Technology Equities, while XNAS.L is Nasdaq-100. XAID.L tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.35% for XAID.L and 0.20% for XNAS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAID.L и XNAS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор