Сравнение XAGG с EVSB
XAGG (Eaton Vance Income Opportunities ETF) and EVSB (Eaton Vance Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - XAGG is a Multisector Bonds fund actively managed by Eaton Vance, while EVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. XAGG charges 0.50%/yr vs 0.17%/yr for EVSB.
Доходность
Сравнение доходности XAGG и EVSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAGG показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у EVSB с доходностью 1.73%.
XAGG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVSB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAGG и EVSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 2.05% | 1.61% |
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 1.73% | 0.66% |
Correlation
The correlation between XAGG and EVSB is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAGG vs. EVSB — Ранг доходности на риск
XAGG
EVSB
Сравнение XAGG c EVSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Income Opportunities ETF (XAGG) и Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAGG | EVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 6.97 | -5.03 |
Просадки
Сравнение просадок XAGG и EVSB
Максимальная просадка XAGG за все время составила -2.88%, что больше максимальной просадки EVSB в -0.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG и EVSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAGG | EVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -0.31% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -0.02% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XAGG и EVSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAGG | EVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 0.78% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 0.82% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 0.82% | +2.65% |
Сравнение комиссий XAGG и EVSB
XAGG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EVSB в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAGG и EVSB
Дивидендная доходность XAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности EVSB в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 4.62% | 4.63% | 5.18% | 1.21% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 3.86% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAGG and EVSB have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVSB is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVSB is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for XAGG.
EVSB has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 3.86% for XAGG.
XAGG is categorized as Multisector Bonds, while EVSB is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.50% for XAGG and 0.17% for EVSB.
Подберите оптимальное распределение для XAGG и EVSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор