PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAAG.DE с FWEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAAG.DE с FWEA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAAG.DE (Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc) and FWEA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XAAG.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while FWEA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, XAAG.DE returned 46.69% vs 25.98% for FWEA.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XAAG.DE charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for FWEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности XAAG.DE и FWEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAAG.DE показывает доходность 27.69%, что значительно выше, чем у FWEA.DE с доходностью 10.64%.

XAAG.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
2.26%
С начала года
27.69%
6 месяцев
27.75%
1 год
46.69%
3 года*
17.71%
5 лет*
14.95%
10 лет*
—

FWEA.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
2.84%
С начала года
10.64%
6 месяцев
11.58%
1 год
25.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAAG.DE и FWEA.DE

2026 (YTD)202520242023
XAAG.DE
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc		27.69%12.13%14.84%0.48%
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		10.64%17.53%19.21%8.62%

Correlation

The correlation between XAAG.DE and FWEA.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г.

0.01

The correlation between XAAG.DE and FWEA.DE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с XAAG.DE:
XAAG.DE с GSGXAAG.DE с WTEH.DEXAAG.DE с EXXY.DEXAAG.DE с ETLF.DEXAAG.DE с XSVT.DEXAAG.DE с ETL2.DEXAAG.DE с ENTR.DE
Часто сравнивают с FWEA.DE:
FWEA.DE с VWCE.DEFWEA.DE с WEBN.DEFWEA.DE с AAPLFWEA.DE с MSFTFWEA.DE с VWRA.LFWEA.DE с NVDAFWEA.DE с FTWG.L

Доходность на риск

XAAG.DE vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAAG.DE
Ранг доходности на риск XAAG.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAAG.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAAG.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAAG.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAAG.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAAG.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAAG.DE c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAAG.DEFWEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.30

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.38

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.18

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

13.52

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAAG.DE vs. FWEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAAG.DE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWEA.DE равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAAG.DE и FWEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAAG.DEFWEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.30

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.51

-1.03

Просадки

Сравнение просадок XAAG.DE и FWEA.DE

Максимальная просадка XAAG.DE за все время составила -33.85%, что больше максимальной просадки FWEA.DE в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAAG.DE и FWEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAAG.DEFWEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-17.48%

-16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-8.28%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-0.81%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-1.86%

-12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

1.95%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XAAG.DE и FWEA.DE

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что XAAG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAAG.DEFWEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.36%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.81%

8.93%

+9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

11.45%

+10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

12.72%

+7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

12.72%

+5.68%

Сравнение комиссий XAAG.DE и FWEA.DE

XAAG.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FWEA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAAG.DE и FWEA.DE

Ни XAAG.DE, ни FWEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XAAG.DE and FWEA.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAAG.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAAG.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for FWEA.DE.

XAAG.DE is categorized as Commodities, while FWEA.DE is Global Equities. XAAG.DE tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while FWEA.DE tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.19% for XAAG.DE and 0.20% for FWEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAAG.DE и FWEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор