Сравнение X7PS.L с LCUK.L
X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) and LCUK.L (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR) while LCUK.L tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, X7PS.L returned 32.06%/yr vs 11.60%/yr for LCUK.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. X7PS.L charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for LCUK.L.
Доходность
Сравнение доходности X7PS.L и LCUK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
X7PS.L торгуется в EUR, в то время как LCUK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCUK.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, X7PS.L показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у LCUK.L с доходностью 11.14%.
X7PS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.65%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 17.85%
- 1 год
- 53.58%
- 3 года*
- 44.69%
- 5 лет*
- 32.06%
- 10 лет*
- 16.29%
LCUK.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 11.14%
- 1 год
- 23.73%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам X7PS.L и LCUK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 17.85% | 78.30% | 33.17% | 25.70% | 0.44% | 38.22% | -22.81% | 13.99% | -27.22% |
LCUK.L Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 11.14% | 18.32% | 14.32% | 9.46% | -3.05% | 25.68% | -16.59% | 26.27% | -6.74% |
Correlation
The correlation between X7PS.L and LCUK.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г. | 0.64 |
The correlation between X7PS.L and LCUK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X7PS.L vs. LCUK.L — Ранг доходности на риск
X7PS.L
LCUK.L
Сравнение X7PS.L c LCUK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X7PS.L | LCUK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.91 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 10.30 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X7PS.L и LCUK.L
Максимальная просадка X7PS.L за все время составила -60.64%, что больше максимальной просадки LCUK.L в -40.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PS.L и LCUK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X7PS.L | LCUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -40.90% | -19.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -8.11% | -8.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -15.94% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -15.94% | -13.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.17% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.85% | -5.62% | -12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 2.30% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности X7PS.L и LCUK.L
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что X7PS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X7PS.L | LCUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 3.46% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | 10.32% | +8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 12.46% | +9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 14.18% | +9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 17.13% | +7.73% |
Сравнение комиссий X7PS.L и LCUK.L
X7PS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LCUK.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X7PS.L и LCUK.L
X7PS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCUK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUK.L Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 2.82% | 3.04% | 3.68% | 3.05% | 3.93% | 3.87% | 2.99% | 3.48% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
X7PS.L and LCUK.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCUK.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCUK.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for X7PS.L.
X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR), while LCUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for X7PS.L and 0.04% for LCUK.L.
Подберите оптимальное распределение для X7PS.L и LCUK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор