Сравнение X7PS.L с JRDZ.L
X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) and JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR) while JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, X7PS.L returned 44.69%/yr vs 40.01%/yr for JRDZ.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. X7PS.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for JRDZ.L.
Доходность
Сравнение доходности X7PS.L и JRDZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
X7PS.L торгуется в EUR, в то время как JRDZ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDZ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, X7PS.L показывает доходность 17.85%, что значительно ниже, чем у JRDZ.L с доходностью 97.17%.
X7PS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.65%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 17.85%
- 1 год
- 53.58%
- 3 года*
- 44.69%
- 5 лет*
- 32.06%
- 10 лет*
- 16.29%
JRDZ.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 14,043.65%
- С начала года
- 97.17%
- 1 год
- 21,561.86%
- 3 года*
- 40.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам X7PS.L и JRDZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 17.85% | 78.30% | 33.17% | 25.70% | 9.82% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 97.17% | 23.21% | 8.35% | 20.31% | -14.04% |
Correlation
The correlation between X7PS.L and JRDZ.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between X7PS.L and JRDZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X7PS.L vs. JRDZ.L — Ранг доходности на риск
X7PS.L
JRDZ.L
Сравнение X7PS.L c JRDZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X7PS.L | JRDZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -315.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 103.75 | -102.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 227.34 | -224.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 328.69 | -318.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X7PS.L и JRDZ.L
Максимальная просадка X7PS.L за все время составила -60.64%, что меньше максимальной просадки JRDZ.L в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PS.L и JRDZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X7PS.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -99.03% | +38.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -99.03% | +82.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -99.03% | +78.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -1.93% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.85% | -17.84% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 68.23% | -63.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности X7PS.L и JRDZ.L
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что X7PS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X7PS.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 4.29% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | 1,035.15% | -1,016.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 29,417.30% | -29,394.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 14,471.04% | -14,447.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 14,471.04% | -14,446.18% |
Сравнение комиссий X7PS.L и JRDZ.L
X7PS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JRDZ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X7PS.L и JRDZ.L
X7PS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.32% | 2.55% | 2.80% | 3.25% | 1.69% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
X7PS.L and JRDZ.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X7PS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X7PS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for JRDZ.L.
X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR), while JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for X7PS.L and 0.25% for JRDZ.L.
Подберите оптимальное распределение для X7PS.L и JRDZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор