Сравнение X7PS.L с EQQQ.L
X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - X7PS.L is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR), while EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, X7PS.L returned 16.29%/yr vs 20.47%/yr for EQQQ.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. X7PS.L charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.
Доходность
Сравнение доходности X7PS.L и EQQQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
X7PS.L торгуется в EUR, в то время как EQQQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQQ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: X7PS.L показывает доходность 17.85%, а EQQQ.L немного выше – 18.15%. За последние 10 лет акции X7PS.L уступали акциям EQQQ.L по среднегодовой доходности: 16.29% против 20.47% соответственно.
X7PS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.65%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 17.85%
- 1 год
- 53.58%
- 3 года*
- 44.69%
- 5 лет*
- 32.06%
- 10 лет*
- 16.29%
EQQQ.L
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- 15.46%
- С начала года
- 18.15%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- 15.90%
- 10 лет*
- 20.47%
Сравнение доходности по годам X7PS.L и EQQQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 17.85% | 78.30% | 33.17% | 25.70% | 0.44% | 38.22% | -22.81% | 13.99% | -26.23% | 11.67% |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 18.15% | 5.72% | 34.75% | 50.93% | -29.38% | 38.02% | 35.54% | 42.19% | 3.35% | 15.39% |
Correlation
The correlation between X7PS.L and EQQQ.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2011 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X7PS.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск
X7PS.L
EQQQ.L
Сравнение X7PS.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X7PS.L | EQQQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 3.11 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 8.99 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X7PS.L и EQQQ.L
Максимальная просадка X7PS.L за все время составила -60.64%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -70.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PS.L и EQQQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X7PS.L | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -70.77% | +10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -10.10% | -6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -26.02% | +5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -31.44% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -31.44% | -25.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -3.65% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.85% | -14.48% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 3.50% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности X7PS.L и EQQQ.L
Текущая волатильность для Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) составляет 5.45%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что X7PS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X7PS.L | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 6.03% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | 12.43% | +6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 16.83% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 20.01% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 19.84% | +5.02% |
Сравнение комиссий X7PS.L и EQQQ.L
X7PS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X7PS.L и EQQQ.L
X7PS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.24% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.25% | 0.41% | 0.56% | 0.63% | 0.67% | 0.77% | 0.72% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
X7PS.L and EQQQ.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X7PS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X7PS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.
X7PS.L is categorized as Europe Equities, while EQQQ.L is Nasdaq-100. X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR), while EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for X7PS.L and 0.30% for EQQQ.L.
Подберите оптимальное распределение для X7PS.L и EQQQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор