Сравнение X7PP.L с XLFS.L
X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) and XLFS.L (Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Financials Equities funds from Invesco - X7PP.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while XLFS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, X7PP.L returned 14.91%/yr vs 13.01%/yr for XLFS.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. X7PP.L charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for XLFS.L.
Доходность
Сравнение доходности X7PP.L и XLFS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
X7PP.L торгуется в GBp, в то время как XLFS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLFS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, X7PP.L показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у XLFS.L с доходностью -4.56%. За последние 10 лет акции X7PP.L превзошли акции XLFS.L по среднегодовой доходности: 14.91% против 13.01% соответственно.
X7PP.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 42.09%
- 3 года*
- 42.86%
- 5 лет*
- 27.44%
- 10 лет*
- 14.91%
XLFS.L
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -4.56%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам X7PP.L и XLFS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X7PP.L Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 5.21% | 87.77% | 27.07% | 23.27% | 6.04% | 29.16% | -18.50% | 8.33% | -25.45% | 15.44% |
XLFS.L Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -4.56% | 6.80% | 32.42% | 6.51% | -0.45% | 37.46% | -7.35% | 27.94% | -9.37% | 12.24% |
Correlation
The correlation between X7PP.L and XLFS.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г. | 0.59 |
The correlation between X7PP.L and XLFS.L shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов X7PP.L и XLFS.L
Секторы
X7PP.L
XLFS.L
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
X7PP.L
XLFS.L
Сырьевые материалы
X7PP.L
-
XLFS.L
-
Коммуникационные услуги
X7PP.L
-
XLFS.L
-
Потребительский циклический сектор
X7PP.L
-
XLFS.L
-
Потребительский защитный сектор
X7PP.L
-
XLFS.L
-
Энергетика
X7PP.L
-
XLFS.L
-
Здравоохранение
X7PP.L
-
XLFS.L
-
Промышленность
X7PP.L
-
XLFS.L
Недвижимость
X7PP.L
-
XLFS.L
-
Технологии
X7PP.L
-
XLFS.L
Коммунальные услуги
X7PP.L
-
XLFS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X7PP.L vs. XLFS.L — Ранг доходности на риск
X7PP.L
XLFS.L
Сравнение X7PP.L c XLFS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) и Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| X7PP.L | XLFS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.06 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 0.35 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 0.85 | +8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| X7PP.L | XLFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 0.31 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.49 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.63 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.61 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок X7PP.L и XLFS.L
Максимальная просадка X7PP.L за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки XLFS.L в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PP.L и XLFS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X7PP.L | XLFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.28% | -35.78% | -20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -13.13% | -2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.17% | -18.78% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | -18.78% | -12.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.28% | -35.78% | -20.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -6.50% | +4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -6.60% | -8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 5.45% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности X7PP.L и XLFS.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что X7PP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X7PP.L | XLFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 4.66% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 11.43% | +6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 14.92% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 18.54% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 20.81% | +3.82% |
Сравнение комиссий X7PP.L и XLFS.L
X7PP.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLFS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X7PP.L и XLFS.L
Ни X7PP.L, ни XLFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
X7PP.L and XLFS.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLFS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLFS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for X7PP.L.
X7PP.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while XLFS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index. Their fees differ too: 0.20% for X7PP.L and 0.14% for XLFS.L.
Подберите оптимальное распределение для X7PP.L и XLFS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор