Сравнение X7PP.L с X7PS.L
X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - X7PP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while X7PS.L is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, X7PP.L returned 16.39%/yr vs 16.34%/yr for X7PS.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности X7PP.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
X7PP.L торгуется в GBp, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: X7PP.L показывает доходность 13.46%, а X7PS.L немного выше – 13.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции X7PP.L имеют среднегодовую доходность 16.39%, а акции X7PS.L немного отстают с 16.34%.
X7PP.L
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 10.68%
- С начала года
- 13.46%
- 1 год
- 47.92%
- 3 года*
- 43.16%
- 5 лет*
- 31.58%
- 10 лет*
- 16.39%
X7PS.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 13.65%
- 1 год
- 47.90%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам X7PP.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X7PP.L Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 13.46% | 87.77% | 27.07% | 23.27% | 6.04% | 29.16% | -18.50% | 8.33% | -26.15% | 16.53% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 13.65% | 87.84% | 27.12% | 23.19% | 5.63% | 30.02% | -18.45% | 7.52% | -25.50% | 16.45% |
Correlation
The correlation between X7PP.L and X7PS.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г. | 0.97 |
The correlation between X7PP.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X7PP.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
X7PP.L
X7PS.L
Сравнение X7PP.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X7PP.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.97 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 9.92 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X7PP.L и X7PS.L
Максимальная просадка X7PP.L за все время составила -56.28%, примерно равная максимальной просадке X7PS.L в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PP.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X7PP.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.28% | -56.34% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -16.07% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.17% | -18.22% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | -30.73% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.28% | -56.34% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -2.58% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -14.49% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 4.81% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности X7PP.L и X7PS.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) имеют волатильность 5.48% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X7PP.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 5.51% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 18.93% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 22.34% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.49% | 23.77% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 24.61% | -0.39% |
Сравнение комиссий X7PP.L и X7PS.L
И X7PP.L, и X7PS.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X7PP.L и X7PS.L
Ни X7PP.L, ни X7PS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, X7PP.L and X7PS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X7PP.L and X7PS.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
X7PP.L is categorized as Financials Equities, while X7PS.L is Europe Equities. X7PP.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR).
Подберите оптимальное распределение для X7PP.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор