Сравнение X7PP.L с WDEE.L
X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) and WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - X7PP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while WDEE.L is a Energy Equities fund tracking the S&P World Energy Targeted & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, X7PP.L returned 42.86%/yr vs 15.96%/yr for WDEE.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. X7PP.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for WDEE.L.
Доходность
Сравнение доходности X7PP.L и WDEE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
X7PP.L торгуется в GBp, в то время как WDEE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, X7PP.L показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у WDEE.L с доходностью 30.50%.
X7PP.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 42.09%
- 3 года*
- 42.86%
- 5 лет*
- 27.44%
- 10 лет*
- 14.91%
WDEE.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 30.50%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 40.90%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам X7PP.L и WDEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
X7PP.L Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 5.21% | 87.77% | 27.07% | 12.94% |
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 30.46% | 1.24% | 5.84% | 4.65% |
Correlation
The correlation between X7PP.L and WDEE.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.20 |
The correlation between X7PP.L and WDEE.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X7PP.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск
X7PP.L
WDEE.L
Сравнение X7PP.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| X7PP.L | WDEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 3.43 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 10.75 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| X7PP.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.09 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.67 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок X7PP.L и WDEE.L
Максимальная просадка X7PP.L за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки WDEE.L в -21.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PP.L и WDEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X7PP.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.28% | -21.91% | -34.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -11.86% | -4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.17% | -21.91% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -5.47% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -7.26% | -8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 3.79% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности X7PP.L и WDEE.L
Текущая волатильность для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) составляет 6.19%, в то время как у Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что X7PP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X7PP.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 7.32% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 15.99% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 19.54% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 19.34% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 19.34% | +5.29% |
Сравнение комиссий X7PP.L и WDEE.L
X7PP.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии WDEE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X7PP.L и WDEE.L
Ни X7PP.L, ни WDEE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
X7PP.L and WDEE.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDEE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDEE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for X7PP.L.
X7PP.L is categorized as Financials Equities, while WDEE.L is Energy Equities. X7PP.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index. Their fees differ too: 0.20% for X7PP.L and 0.18% for WDEE.L.
Подберите оптимальное распределение для X7PP.L и WDEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор