Сравнение X1GD.DE с X03B.DE
X1GD.DE (Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist) and X03B.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - X1GD.DE tracks the FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade while X03B.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone 1-3. Both are passively managed. Over the past 3 years, X1GD.DE returned 2.65%/yr vs 2.65%/yr for X03B.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. X1GD.DE charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for X03B.DE.
Доходность
Сравнение доходности X1GD.DE и X03B.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, X1GD.DE показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у X03B.DE с доходностью 0.12%.
X1GD.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- 0.52%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
X03B.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- 0.12%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 0.22%
Сравнение доходности по годам X1GD.DE и X03B.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
X1GD.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist | -0.29% | 1.19% | 2.68% | 7.59% | -18.37% | -1.99% |
X03B.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.12% | 2.25% | 3.05% | 3.36% | -4.65% | -0.42% |
Correlation
The correlation between X1GD.DE and X03B.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between X1GD.DE and X03B.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X1GD.DE vs. X03B.DE — Ранг доходности на риск
X1GD.DE
X03B.DE
Сравнение X1GD.DE c X03B.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist (X1GD.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X1GD.DE | X03B.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.11 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.57 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 1.75 | -1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X1GD.DE и X03B.DE
Максимальная просадка X1GD.DE за все время составила -21.09%, что больше максимальной просадки X03B.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X1GD.DE и X03B.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X1GD.DE | X03B.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.09% | -6.78% | -14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -1.28% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.19% | -1.28% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -0.45% | -10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -1.17% | -11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.42% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности X1GD.DE и X03B.DE
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist (X1GD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что X1GD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X03B.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X1GD.DE | X03B.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 0.37% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 1.25% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 1.32% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 1.64% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | 1.33% | +5.28% |
Сравнение комиссий X1GD.DE и X03B.DE
X1GD.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии X03B.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X1GD.DE и X03B.DE
Дивидендная доходность X1GD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности X03B.DE в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X03B.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.53% | 1.39% | 0.98% | 0.28% | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.66% |
X1GD.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist | 2.59% | 2.58% | 2.32% | 2.20% | 2.38% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
X1GD.DE and X03B.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X1GD.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X1GD.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for X03B.DE.
X1GD.DE tracks FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade, while X03B.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone 1-3. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.14% for X1GD.DE and 0.15% for X03B.DE.
Подберите оптимальное распределение для X1GD.DE и X03B.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор