Сравнение X1GD.DE с EXHB.DE
X1GD.DE (Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist) and EXHB.DE (iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)) are both European Government Bonds funds - X1GD.DE tracks the FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade while EXHB.DE tracks the eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5. Both are passively managed. Over the past 3 years, X1GD.DE returned 2.65%/yr vs 2.18%/yr for EXHB.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. X1GD.DE charges 0.14%/yr vs 0.16%/yr for EXHB.DE.
Доходность
Сравнение доходности X1GD.DE и EXHB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, X1GD.DE показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у EXHB.DE с доходностью 0.11%.
X1GD.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- 0.52%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXHB.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.10%
- С начала года
- 0.11%
- 1 год
- 0.40%
- 3 года*
- 2.18%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- -0.26%
Сравнение доходности по годам X1GD.DE и EXHB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
X1GD.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist | -0.29% | 1.19% | 2.68% | 7.59% | -18.37% | -1.99% |
EXHB.DE iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 0.11% | 1.66% | 2.55% | 2.59% | -5.04% | -0.44% |
Correlation
The correlation between X1GD.DE and EXHB.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between X1GD.DE and EXHB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X1GD.DE vs. EXHB.DE — Ранг доходности на риск
X1GD.DE
EXHB.DE
Сравнение X1GD.DE c EXHB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist (X1GD.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X1GD.DE | EXHB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.06 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.34 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 0.93 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X1GD.DE и EXHB.DE
Максимальная просадка X1GD.DE за все время составила -21.09%, что больше максимальной просадки EXHB.DE в -9.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X1GD.DE и EXHB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X1GD.DE | EXHB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.09% | -9.97% | -11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -1.18% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.19% | -1.18% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -2.72% | -8.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -2.11% | -10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.43% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности X1GD.DE и EXHB.DE
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist (X1GD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что X1GD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXHB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X1GD.DE | EXHB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 0.38% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 1.15% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 1.28% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 1.73% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | 1.44% | +5.17% |
Сравнение комиссий X1GD.DE и EXHB.DE
X1GD.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EXHB.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X1GD.DE и EXHB.DE
Дивидендная доходность X1GD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности EXHB.DE в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHB.DE iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 1.39% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 1.05% | 0.97% | 0.80% | 1.06% | 0.97% | 1.50% | 1.42% | 1.49% |
X1GD.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist | 2.59% | 2.58% | 2.32% | 2.20% | 2.38% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
X1GD.DE and EXHB.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X1GD.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X1GD.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.16% for EXHB.DE.
X1GD.DE tracks FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade, while EXHB.DE tracks eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.14% for X1GD.DE and 0.16% for EXHB.DE.
Подберите оптимальное распределение для X1GD.DE и EXHB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор