Сравнение X1GD.DE с VGEA.DE
X1GD.DE (Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist) and VGEA.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) are both European Government Bonds funds - X1GD.DE tracks the FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade while VGEA.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 3 years, X1GD.DE returned 2.65%/yr vs 2.02%/yr for VGEA.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. X1GD.DE charges 0.14%/yr vs 0.07%/yr for VGEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности X1GD.DE и VGEA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, X1GD.DE показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у VGEA.DE с доходностью -0.33%.
X1GD.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- 0.52%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGEA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -0.75%
- С начала года
- -0.33%
- 1 год
- 0.08%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -2.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам X1GD.DE и VGEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
X1GD.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist | -0.29% | 1.19% | 2.68% | 7.59% | -18.37% | -1.99% |
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | -0.33% | 0.67% | 1.54% | 6.93% | -18.29% | -1.79% |
Correlation
The correlation between X1GD.DE and VGEA.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | 0.98 |
The correlation between X1GD.DE and VGEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X1GD.DE vs. VGEA.DE — Ранг доходности на риск
X1GD.DE
VGEA.DE
Сравнение X1GD.DE c VGEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist (X1GD.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X1GD.DE | VGEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.02 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 0.06 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X1GD.DE и VGEA.DE
Максимальная просадка X1GD.DE за все время составила -21.09%, что меньше максимальной просадки VGEA.DE в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X1GD.DE и VGEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X1GD.DE | VGEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.09% | -22.35% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -3.47% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.19% | -3.92% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -14.28% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -10.38% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.42% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности X1GD.DE и VGEA.DE
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist (X1GD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что X1GD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X1GD.DE | VGEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.10% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 3.68% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 4.41% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 6.40% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | 5.91% | +0.70% |
Сравнение комиссий X1GD.DE и VGEA.DE
X1GD.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VGEA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X1GD.DE и VGEA.DE
Дивидендная доходность X1GD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как VGEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
X1GD.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist | 2.59% | 2.58% | 2.32% | 2.20% | 2.38% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, X1GD.DE and VGEA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGEA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for X1GD.DE.
X1GD.DE tracks FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade, while VGEA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.14% for X1GD.DE and 0.07% for VGEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для X1GD.DE и VGEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор