Сравнение X1GD.DE с PRAR.DE
X1GD.DE (Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist) and PRAR.DE (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF) are both European Government Bonds funds from Amundi - X1GD.DE tracks the FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade while PRAR.DE tracks the Solactive Eurozone Government Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, X1GD.DE returned 2.65%/yr vs 2.01%/yr for PRAR.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. X1GD.DE charges 0.14%/yr vs 0.05%/yr for PRAR.DE.
Доходность
Сравнение доходности X1GD.DE и PRAR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: X1GD.DE показывает доходность -0.29%, а PRAR.DE немного выше – -0.28%.
X1GD.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- 0.52%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRAR.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -0.77%
- С начала года
- -0.28%
- 1 год
- 0.17%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- -2.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам X1GD.DE и PRAR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
X1GD.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist | -0.29% | 1.19% | 2.68% | 7.59% | -18.37% | -1.99% |
PRAR.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF | -0.28% | 0.61% | 1.42% | 6.90% | -18.22% | -1.80% |
Correlation
The correlation between X1GD.DE and PRAR.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between X1GD.DE and PRAR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X1GD.DE vs. PRAR.DE — Ранг доходности на риск
X1GD.DE
PRAR.DE
Сравнение X1GD.DE c PRAR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist (X1GD.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X1GD.DE | PRAR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.05 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 0.11 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X1GD.DE и PRAR.DE
Максимальная просадка X1GD.DE за все время составила -21.09%, что меньше максимальной просадки PRAR.DE в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X1GD.DE и PRAR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X1GD.DE | PRAR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.09% | -22.33% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -3.53% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.19% | -4.00% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -14.27% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -11.61% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.47% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности X1GD.DE и PRAR.DE
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist (X1GD.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) имеют волатильность 1.24% и 1.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X1GD.DE | PRAR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.22% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 3.76% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 4.45% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 6.24% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | 5.90% | +0.71% |
Сравнение комиссий X1GD.DE и PRAR.DE
X1GD.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии PRAR.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X1GD.DE и PRAR.DE
Дивидендная доходность X1GD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как PRAR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRAR.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
X1GD.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist | 2.59% | 2.58% | 2.32% | 2.20% | 2.38% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, X1GD.DE and PRAR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRAR.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAR.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.14% for X1GD.DE.
X1GD.DE tracks FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade, while PRAR.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond. Their fees differ too: 0.14% for X1GD.DE and 0.05% for PRAR.DE.
Подберите оптимальное распределение для X1GD.DE и PRAR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор