Сравнение X1GD.DE с EIB3.DE
X1GD.DE (Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist) and EIB3.DE (Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist) are both European Government Bonds funds - X1GD.DE tracks the FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade while EIB3.DE tracks the Bloomberg Euro Government Select 1-3. Both are passively managed. Over the past 3 years, X1GD.DE returned 2.65%/yr vs 2.68%/yr for EIB3.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. X1GD.DE charges 0.14%/yr vs 0.10%/yr for EIB3.DE.
Доходность
Сравнение доходности X1GD.DE и EIB3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, X1GD.DE показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у EIB3.DE с доходностью 0.14%.
X1GD.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- 0.52%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIB3.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- 0.14%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам X1GD.DE и EIB3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
X1GD.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist | -0.29% | 1.19% | 2.68% | 7.59% | -18.37% | -1.99% |
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 0.14% | 2.28% | 3.03% | 3.41% | -4.93% | -0.43% |
Correlation
The correlation between X1GD.DE and EIB3.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between X1GD.DE and EIB3.DE has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X1GD.DE vs. EIB3.DE — Ранг доходности на риск
X1GD.DE
EIB3.DE
Сравнение X1GD.DE c EIB3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist (X1GD.DE) и Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X1GD.DE | EIB3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.07 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.53 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 1.83 | -1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X1GD.DE и EIB3.DE
Максимальная просадка X1GD.DE за все время составила -21.09%, что больше максимальной просадки EIB3.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X1GD.DE и EIB3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X1GD.DE | EIB3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.09% | -6.78% | -14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -1.43% | -2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.19% | -1.43% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -0.39% | -10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -2.00% | -10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.42% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности X1GD.DE и EIB3.DE
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist (X1GD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что X1GD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIB3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X1GD.DE | EIB3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 0.71% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 2.06% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 2.39% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 1.93% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | 1.73% | +4.88% |
Сравнение комиссий X1GD.DE и EIB3.DE
X1GD.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии EIB3.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X1GD.DE и EIB3.DE
Дивидендная доходность X1GD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности EIB3.DE в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 2.34% | 2.51% | 2.80% | 2.24% | 0.23% | 0.00% |
X1GD.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist | 2.59% | 2.58% | 2.32% | 2.20% | 2.38% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
X1GD.DE and EIB3.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIB3.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIB3.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for X1GD.DE.
X1GD.DE tracks FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade, while EIB3.DE tracks Bloomberg Euro Government Select 1-3. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.14% for X1GD.DE and 0.10% for EIB3.DE.
Подберите оптимальное распределение для X1GD.DE и EIB3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор