Сравнение X03F.DE с XSX6.DE
X03F.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF) and XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - X03F.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone, while XSX6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, X03F.DE returned -0.56%/yr vs 9.65%/yr for XSX6.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. X03F.DE charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for XSX6.DE.
Доходность
Сравнение доходности X03F.DE и XSX6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, X03F.DE показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у XSX6.DE с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции X03F.DE уступали акциям XSX6.DE по среднегодовой доходности: -0.56% против 9.65% соответственно.
X03F.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- -0.74%
- С начала года
- -0.38%
- 1 год
- 0.10%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -2.62%
- 10 лет*
- -0.56%
XSX6.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 10.80%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение доходности по годам X03F.DE и XSX6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X03F.DE Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF | -0.38% | 0.74% | 1.51% | 6.93% | -18.40% | -3.32% | 4.70% | 6.75% | 0.83% | -0.13% |
XSX6.DE Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | 10.80% | 20.91% | 8.35% | 15.54% | -10.63% | 24.87% | -1.83% | 28.68% | -11.34% | 10.91% |
Correlation
The correlation between X03F.DE and XSX6.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2011 г. | 0.07 |
Over the past year, X03F.DE and XSX6.DE have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X03F.DE vs. XSX6.DE — Ранг доходности на риск
X03F.DE
XSX6.DE
Сравнение X03F.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (X03F.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X03F.DE | XSX6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 2.18 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 8.46 | -8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X03F.DE и XSX6.DE
Максимальная просадка X03F.DE за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки XSX6.DE в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X03F.DE и XSX6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X03F.DE | XSX6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -36.06% | +13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -9.46% | +5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.97% | -16.37% | +12.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -20.84% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.47% | -36.06% | +13.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.42% | -1.41% | -13.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -5.23% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 2.45% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности X03F.DE и XSX6.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (X03F.DE) составляет 1.16%, в то время как у Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что X03F.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X03F.DE | XSX6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 3.14% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.73% | 11.03% | -7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 13.07% | -8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 14.45% | -8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 15.21% | -9.95% |
Сравнение комиссий X03F.DE и XSX6.DE
X03F.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XSX6.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X03F.DE и XSX6.DE
Дивидендная доходность X03F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как XSX6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X03F.DE Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF | 2.31% | 2.20% | 2.01% | 1.84% | 3.07% | 1.88% | 0.30% | 0.34% | 0.61% | 0.83% | 1.12% | 0.48% |
XSX6.DE Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
X03F.DE and XSX6.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X03F.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X03F.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for XSX6.DE.
X03F.DE is categorized as European Government Bonds, while XSX6.DE is Europe Equities. X03F.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone, while XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.09% for X03F.DE and 0.20% for XSX6.DE.
Подберите оптимальное распределение для X03F.DE и XSX6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор