Сравнение X03F.DE с XEON.DE
X03F.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - X03F.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone, while XEON.DE is a Money Market fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, X03F.DE returned -0.56%/yr vs 0.73%/yr for XEON.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. X03F.DE charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.
Доходность
Сравнение доходности X03F.DE и XEON.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, X03F.DE показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у XEON.DE с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции X03F.DE уступали акциям XEON.DE по среднегодовой доходности: -0.56% против 0.73% соответственно.
X03F.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- -0.74%
- С начала года
- -0.38%
- 1 год
- 0.10%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -2.62%
- 10 лет*
- -0.56%
XEON.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.05%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 0.73%
Сравнение доходности по годам X03F.DE и XEON.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X03F.DE Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF | -0.38% | 0.74% | 1.51% | 6.93% | -18.40% | -3.32% | 4.70% | 6.75% | 0.83% | -0.13% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 1.05% | 2.25% | 3.78% | 3.30% | -0.04% | -0.58% | -0.57% | -0.49% | -0.47% | -0.52% |
Correlation
The correlation between X03F.DE and XEON.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2011 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X03F.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск
X03F.DE
XEON.DE
Сравнение X03F.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (X03F.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X03F.DE | XEON.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -21.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 4.49 | -3.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 69.27 | -69.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 324.04 | -323.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X03F.DE и XEON.DE
Максимальная просадка X03F.DE за все время составила -22.47%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X03F.DE и XEON.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X03F.DE | XEON.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -3.71% | -18.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -0.03% | -3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.97% | -0.08% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -0.64% | -20.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.47% | -3.20% | -19.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.42% | -0.00% | -14.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -0.88% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 0.01% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности X03F.DE и XEON.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (X03F.DE) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что X03F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X03F.DE | XEON.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.04% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.73% | 0.14% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 0.22% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 0.25% | +6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 0.39% | +4.87% |
Сравнение комиссий X03F.DE и XEON.DE
X03F.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X03F.DE и XEON.DE
Дивидендная доходность X03F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X03F.DE Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF | 2.31% | 2.20% | 2.01% | 1.84% | 3.07% | 1.88% | 0.30% | 0.34% | 0.61% | 0.83% | 1.12% | 0.48% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
X03F.DE and XEON.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X03F.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X03F.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for XEON.DE.
X03F.DE is categorized as European Government Bonds, while XEON.DE is Money Market. X03F.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.09% for X03F.DE and 0.10% for XEON.DE.
Подберите оптимальное распределение для X03F.DE и XEON.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор