Сравнение X03F.DE с XMME.DE
X03F.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF) and XMME.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - X03F.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone, while XMME.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, X03F.DE returned -2.62%/yr vs 7.00%/yr for XMME.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. X03F.DE charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for XMME.DE.
Доходность
Сравнение доходности X03F.DE и XMME.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, X03F.DE показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у XMME.DE с доходностью 20.01%.
X03F.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- -0.74%
- С начала года
- -0.38%
- 1 год
- 0.10%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -2.62%
- 10 лет*
- -0.56%
XMME.DE
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -8.18%
- 6 месяцев
- 11.33%
- С начала года
- 20.01%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам X03F.DE и XMME.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X03F.DE Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF | -0.38% | 0.74% | 1.51% | 6.93% | -18.40% | -3.32% | 4.70% | 6.75% | 0.83% | -0.37% |
XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 20.01% | 18.69% | 13.82% | 5.89% | -15.00% | 4.75% | 6.58% | 21.91% | -11.16% | -2.35% |
Correlation
The correlation between X03F.DE and XMME.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2017 г. | 0.03 |
Over the past year, X03F.DE and XMME.DE have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X03F.DE vs. XMME.DE — Ранг доходности на риск
X03F.DE
XMME.DE
Сравнение X03F.DE c XMME.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (X03F.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X03F.DE | XMME.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 3.03 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 9.31 | -9.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X03F.DE и XMME.DE
Максимальная просадка X03F.DE за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки XMME.DE в -31.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X03F.DE и XMME.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X03F.DE | XMME.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -31.95% | +9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -11.00% | +7.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.97% | -19.16% | +15.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -23.46% | +1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.42% | -11.00% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -9.76% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 3.58% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности X03F.DE и XMME.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (X03F.DE) составляет 1.16%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что X03F.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMME.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X03F.DE | XMME.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 8.51% | -7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.73% | 17.91% | -14.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 20.34% | -15.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 17.33% | -11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 19.07% | -13.81% |
Сравнение комиссий X03F.DE и XMME.DE
X03F.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XMME.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X03F.DE и XMME.DE
Дивидендная доходность X03F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как XMME.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X03F.DE Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF | 2.31% | 2.20% | 2.01% | 1.84% | 3.07% | 1.88% | 0.30% | 0.34% | 0.61% | 0.83% | 1.12% | 0.48% |
XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
X03F.DE and XMME.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X03F.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X03F.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for XMME.DE.
X03F.DE is categorized as European Government Bonds, while XMME.DE is Emerging Markets Equities. X03F.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone, while XMME.DE tracks MSCI Emerging Markets. Their fees differ too: 0.09% for X03F.DE and 0.18% for XMME.DE.
Подберите оптимальное распределение для X03F.DE и XMME.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор