Сравнение WXAG.L с RICI.L
WXAG.L (WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc) and RICI.L (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) are both Commodities funds - WXAG.L tracks the Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity while RICI.L tracks the Rogers International Commodity (RICI). Both are passively managed. Over the past 3 years, WXAG.L returned 20.75%/yr vs 14.83%/yr for RICI.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WXAG.L и RICI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WXAG.L торгуется в USD, в то время как RICI.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RICI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WXAG.L показывает доходность 28.27%, что значительно ниже, чем у RICI.L с доходностью 32.40%.
WXAG.L
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 28.27%
- 6 месяцев
- 34.13%
- 1 год
- 60.76%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RICI.L
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 32.40%
- 6 месяцев
- 32.55%
- 1 год
- 41.92%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXAG.L и RICI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WXAG.L WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc | 28.27% | 32.53% | 2.91% | -8.03% | 19.40% | -6.94% |
RICI.L Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF | 32.41% | 6.64% | 4.55% | -5.98% | 16.69% | 0.58% |
Correlation
The correlation between WXAG.L and RICI.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between WXAG.L and RICI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXAG.L vs. RICI.L — Ранг доходности на риск
WXAG.L
RICI.L
Сравнение WXAG.L c RICI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXAG.L | RICI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.38 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 5.57 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.93 | 10.59 | +8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXAG.L | RICI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 2.09 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.01 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок WXAG.L и RICI.L
Максимальная просадка WXAG.L за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки RICI.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXAG.L и RICI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXAG.L | RICI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -25.20% | -1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -7.49% | -4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -12.01% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -6.60% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -11.08% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.95% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXAG.L и RICI.L
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) составляет 5.15%, в то время как у Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что WXAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RICI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXAG.L | RICI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 7.23% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 17.80% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 20.03% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 19.06% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 19.45% | +3.09% |
Сравнение комиссий WXAG.L и RICI.L
И WXAG.L, и RICI.L имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXAG.L и RICI.L
Ни WXAG.L, ни RICI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WXAG.L and RICI.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WXAG.L and RICI.L have the same expense ratio: 0.60% per year.
WXAG.L tracks Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity, while RICI.L tracks Rogers International Commodity (RICI). They also come from different issuers: WisdomTree and China Post Global.
Подберите оптимальное распределение для WXAG.L и RICI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор