Сравнение WXAG.L с GLDW.L
WXAG.L (WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc) and GLDW.L (WisdomTree Core Physical Gold) are both exchange-traded funds - WXAG.L is a Commodities fund tracking the Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity, while GLDW.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 3 years, WXAG.L returned 20.75%/yr vs 31.46%/yr for GLDW.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. WXAG.L charges 0.60%/yr vs 0.12%/yr for GLDW.L.
Доходность
Сравнение доходности WXAG.L и GLDW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WXAG.L торгуется в USD, в то время как GLDW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WXAG.L показывает доходность 28.27%, что значительно выше, чем у GLDW.L с доходностью 3.71%.
WXAG.L
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 28.27%
- 6 месяцев
- 34.13%
- 1 год
- 60.76%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDW.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 33.01%
- 3 года*
- 31.46%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXAG.L и GLDW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WXAG.L WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc | 28.27% | 32.53% | 2.91% | -8.03% | 19.40% | -6.94% |
GLDW.L WisdomTree Core Physical Gold | 3.71% | 65.15% | 26.05% | 12.92% | -0.13% | 1.51% |
Correlation
The correlation between WXAG.L and GLDW.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXAG.L vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск
WXAG.L
GLDW.L
Сравнение WXAG.L c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXAG.L | GLDW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.25 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 1.82 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.93 | 4.75 | +14.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXAG.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 1.34 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.16 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок WXAG.L и GLDW.L
Максимальная просадка WXAG.L за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки GLDW.L в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXAG.L и GLDW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXAG.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -21.42% | -5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -17.74% | +5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -17.74% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -15.82% | +9.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -5.39% | -10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 6.81% | -3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXAG.L и GLDW.L
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) составляет 5.15%, в то время как у WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что WXAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXAG.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 5.73% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 20.82% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 24.07% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 17.35% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 17.18% | +5.36% |
Сравнение комиссий WXAG.L и GLDW.L
WXAG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GLDW.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXAG.L и GLDW.L
Ни WXAG.L, ни GLDW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WXAG.L and GLDW.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDW.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for WXAG.L.
WXAG.L is categorized as Commodities, while GLDW.L is Precious Metals. WXAG.L tracks Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity, while GLDW.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.60% for WXAG.L and 0.12% for GLDW.L.
Подберите оптимальное распределение для WXAG.L и GLDW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор