Сравнение WXAG.L с GGRP.L
WXAG.L (WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc) and GGRP.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) are both exchange-traded funds - WXAG.L is a Commodities fund tracking the Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity, while GGRP.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Both are passively managed. Over the past 3 years, WXAG.L returned 20.75%/yr vs 12.32%/yr for GGRP.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. WXAG.L charges 0.60%/yr vs 0.38%/yr for GGRP.L.
Доходность
Сравнение доходности WXAG.L и GGRP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WXAG.L торгуется в USD, в то время как GGRP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WXAG.L показывает доходность 28.27%, что значительно выше, чем у GGRP.L с доходностью 4.55%.
WXAG.L
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 28.27%
- 6 месяцев
- 34.13%
- 1 год
- 60.76%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGRP.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXAG.L и GGRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WXAG.L WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc | 28.27% | 32.53% | 2.91% | -8.03% | 19.40% | -6.94% |
GGRP.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 4.55% | 15.14% | 8.02% | 17.51% | -13.56% | 5.70% |
Correlation
The correlation between WXAG.L and GGRP.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between WXAG.L and GGRP.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXAG.L vs. GGRP.L — Ранг доходности на риск
WXAG.L
GGRP.L
Сравнение WXAG.L c GGRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXAG.L | GGRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.24 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 1.48 | +3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.93 | 5.90 | +13.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXAG.L | GGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 1.32 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.86 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок WXAG.L и GGRP.L
Максимальная просадка WXAG.L за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки GGRP.L в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXAG.L и GGRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXAG.L | GGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -30.97% | +4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -10.21% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -15.31% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | 0.00% | -6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -4.79% | -11.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.57% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXAG.L и GGRP.L
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что WXAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXAG.L | GGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 3.01% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 9.09% | +10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 11.47% | +10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 14.31% | +8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 17.44% | +5.10% |
Сравнение комиссий WXAG.L и GGRP.L
WXAG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GGRP.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXAG.L и GGRP.L
WXAG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRP.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 0.01% | 0.01% | 0.54% | 1.86% | 2.42% | 1.60% | 1.46% | 1.88% | 2.13% | 1.41% |
WXAG.L WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WXAG.L and GGRP.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GGRP.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGRP.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for WXAG.L.
WXAG.L is categorized as Commodities, while GGRP.L is Global Equities. WXAG.L tracks Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity, while GGRP.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Their fees differ too: 0.60% for WXAG.L and 0.38% for GGRP.L.
Подберите оптимальное распределение для WXAG.L и GGRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор