Сравнение WUTI.AS с RSP
WUTI.AS (SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - WUTI.AS is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WUTI.AS returned 8.29%/yr vs 11.50%/yr for RSP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. WUTI.AS charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for RSP.
Доходность
Сравнение доходности WUTI.AS и RSP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WUTI.AS торгуется в EUR, в то время как RSP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RSP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WUTI.AS показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции WUTI.AS уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 8.29% против 11.50% соответственно.
WUTI.AS
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 12.22%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 8.29%
RSP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение доходности по годам WUTI.AS и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUTI.AS SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF | 5.41% | 11.17% | 20.70% | -3.59% | 2.39% | 19.69% | -4.50% | 24.65% | 7.03% | -0.04% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 11.10% | -1.99% | 20.24% | 10.29% | -6.14% | 39.09% | 3.37% | 31.82% | -3.51% | 3.95% |
Correlation
The correlation between WUTI.AS and RSP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2009 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between WUTI.AS and RSP has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WUTI.AS vs. RSP — Ранг доходности на риск
WUTI.AS
RSP
Сравнение WUTI.AS c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF (WUTI.AS) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WUTI.AS | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.08 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 9.96 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WUTI.AS | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.59 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.59 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.62 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок WUTI.AS и RSP
Максимальная просадка WUTI.AS за все время составила -33.51%, что меньше максимальной просадки RSP в -54.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUTI.AS и RSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WUTI.AS | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.51% | -54.29% | +20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -6.03% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.60% | -21.80% | +9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -21.80% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.51% | -38.68% | +5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -0.63% | -6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -7.91% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.86% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности WUTI.AS и RSP
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF (WUTI.AS) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что WUTI.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WUTI.AS | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 2.18% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 8.28% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 11.68% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 15.87% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 18.74% | -2.32% |
Сравнение комиссий WUTI.AS и RSP
WUTI.AS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WUTI.AS и RSP
WUTI.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.50% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
WUTI.AS SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WUTI.AS and RSP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for WUTI.AS.
WUTI.AS is categorized as Utilities Equities, while RSP is S&P 500. WUTI.AS tracks MSCI World/Utilities NR USD, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for WUTI.AS and 0.20% for RSP.
Подберите оптимальное распределение для WUTI.AS и RSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор