Сравнение WUTI.AS с IGF
WUTI.AS (SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - WUTI.AS is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WUTI.AS returned 8.29%/yr vs 8.06%/yr for IGF. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WUTI.AS charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for IGF.
Доходность
Сравнение доходности WUTI.AS и IGF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WUTI.AS торгуется в EUR, в то время как IGF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WUTI.AS показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WUTI.AS имеют среднегодовую доходность 8.29%, а акции IGF немного отстают с 8.06%.
WUTI.AS
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 12.22%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 8.29%
IGF
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение доходности по годам WUTI.AS и IGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUTI.AS SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF | 5.41% | 11.17% | 20.70% | -3.59% | 2.39% | 19.69% | -4.50% | 24.65% | 7.03% | -0.04% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 9.97% | 6.91% | 22.39% | 2.96% | 4.86% | 19.92% | -14.20% | 28.67% | -5.73% | 4.65% |
Correlation
The correlation between WUTI.AS and IGF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2009 г. | 0.57 |
The correlation between WUTI.AS and IGF has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WUTI.AS vs. IGF — Ранг доходности на риск
WUTI.AS
IGF
Сравнение WUTI.AS c IGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF (WUTI.AS) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WUTI.AS | IGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.36 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 7.97 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WUTI.AS | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.49 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.91 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.33 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок WUTI.AS и IGF
Максимальная просадка WUTI.AS за все время составила -33.51%, что меньше максимальной просадки IGF в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUTI.AS и IGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WUTI.AS | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.51% | -51.30% | +17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -4.36% | -2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.60% | -12.62% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -19.21% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.51% | -41.76% | +8.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -2.66% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -11.00% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.83% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности WUTI.AS и IGF
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF (WUTI.AS) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что WUTI.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WUTI.AS | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 3.48% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 7.63% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 9.85% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 12.55% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 16.30% | +0.12% |
Сравнение комиссий WUTI.AS и IGF
WUTI.AS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IGF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WUTI.AS и IGF
WUTI.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.97% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
WUTI.AS SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WUTI.AS and IGF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WUTI.AS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WUTI.AS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for IGF.
WUTI.AS is categorized as Utilities Equities, while IGF is Industrials Equities. WUTI.AS tracks MSCI World/Utilities NR USD, while IGF tracks S&P Global Infrastructure Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for WUTI.AS and 0.39% for IGF.
Подберите оптимальное распределение для WUTI.AS и IGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор