Сравнение WULX с COTG
WULX (Tradr 2X Long WULF Daily ETF) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. WULX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности WULX и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WULX показывает доходность 40.83%, что значительно выше, чем у COTG с доходностью 11.25%.
WULX
- 1 день
- -14.31%
- 1 месяц
- -61.67%
- 6 месяцев
- 0.11%
- С начала года
- 40.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- 6.31%
- 1 месяц
- -9.60%
- 6 месяцев
- -8.77%
- С начала года
- 11.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WULX и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WULX Tradr 2X Long WULF Daily ETF | 40.83% | -34.00% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 11.25% | -18.58% |
Correlation
The correlation between WULX and COTG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WULX c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long WULF Daily ETF (WULX) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WULX и COTG
Максимальная просадка WULX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки COTG в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULX и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WULX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.17% | -32.16% | -32.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.17% | -27.44% | -36.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.73% | -11.14% | -18.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности WULX и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WULX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.76% | 41.28% | +147.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 188.76% | 41.28% | +147.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.76% | 41.28% | +147.48% |
Сравнение комиссий WULX и COTG
WULX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WULX и COTG
Ни WULX, ни COTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WULX and COTG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for WULX.
WULX and COTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for WULX and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для WULX и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор