PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTRE.DE с PCOM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTRE.DE с PCOM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTRE.DE (WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc) and PCOM.DE (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WTRE.DE is a REIT fund tracking the CenterSquare New Economy Real Estate, while PCOM.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTRE.DE returned 16.45%/yr vs 13.46%/yr for PCOM.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. WTRE.DE charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for PCOM.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTRE.DE и PCOM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTRE.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTRE.DE показывает доходность 23.44%, что значительно ниже, чем у PCOM.DE с доходностью 25.30%.

WTRE.DE

1 день
-1.20%
1 месяц
3.03%
С начала года
23.44%
6 месяцев
20.66%
1 год
42.64%
3 года*
16.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

PCOM.DE

1 день
0.54%
1 месяц
1.13%
С начала года
25.30%
6 месяцев
24.64%
1 год
37.29%
3 года*
13.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTRE.DE и PCOM.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WTRE.DE
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc		23.44%17.67%0.40%10.12%-17.45%
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		25.30%5.09%10.91%-10.29%10.88%

Correlation

The correlation between WTRE.DE and PCOM.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.08

The correlation between WTRE.DE and PCOM.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с WTRE.DE:
WTRE.DE с VUAA.LWTRE.DE с IQQ4.DEWTRE.DE с ZPRP.DEWTRE.DE с LMWE.DEWTRE.DE с CSYZ.DEWTRE.DE с EUDF.DEWTRE.DE с TRET.DE
Часто сравнивают с PCOM.DE:
PCOM.DE с COMX.LPCOM.DE с SXRS.DEPCOM.DE с CMOD.LPCOM.DE с REGB.LPCOM.DE с ^GSPCPCOM.DE с DJPPCOM.DE с CMOP.L

Доходность на риск

WTRE.DE vs. PCOM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRE.DE
Ранг доходности на риск WTRE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTRE.DE c PCOM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTRE.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTRE.DEPCOM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.89

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.36

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

4.17

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

9.37

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTRE.DE vs. PCOM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTRE.DE на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCOM.DE равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRE.DE и PCOM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTRE.DEPCOM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.89

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.64

-0.26

Просадки

Сравнение просадок WTRE.DE и PCOM.DE

Максимальная просадка WTRE.DE за все время составила -32.32%, что больше максимальной просадки PCOM.DE в -27.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRE.DE и PCOM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTRE.DEPCOM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.32%

-27.22%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-8.82%

-4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.53%

-15.80%

-7.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-3.52%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.54%

-15.90%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.93%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности WTRE.DE и PCOM.DE

WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTRE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что WTRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCOM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTRE.DEPCOM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

6.27%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

17.17%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

19.43%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

17.76%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

17.76%

-0.22%

Сравнение комиссий WTRE.DE и PCOM.DE

WTRE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PCOM.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRE.DE и PCOM.DE

Ни WTRE.DE, ни PCOM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTRE.DE and PCOM.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PCOM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PCOM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for WTRE.DE.

WTRE.DE is categorized as REIT, while PCOM.DE is Commodities. WTRE.DE tracks CenterSquare New Economy Real Estate, while PCOM.DE tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.45% for WTRE.DE and 0.19% for PCOM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTRE.DE и PCOM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор