Сравнение WTRE.DE с EXI5.DE
WTRE.DE (WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc) and EXI5.DE (iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)) are both REIT funds - WTRE.DE tracks the CenterSquare New Economy Real Estate while EXI5.DE tracks the STOXX® Europe 600 Real Estate. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTRE.DE returned 16.45%/yr vs 6.81%/yr for EXI5.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTRE.DE charges 0.45%/yr vs 0.46%/yr for EXI5.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTRE.DE и EXI5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTRE.DE показывает доходность 23.44%, что значительно выше, чем у EXI5.DE с доходностью -0.40%.
WTRE.DE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 23.44%
- 6 месяцев
- 20.66%
- 1 год
- 42.64%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXI5.DE
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- -4.69%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- -4.96%
- 10 лет*
- -1.04%
Сравнение доходности по годам WTRE.DE и EXI5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTRE.DE WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc | 23.44% | 17.67% | 0.40% | 10.12% | -17.45% |
EXI5.DE iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) | -0.40% | 3.76% | -4.15% | 17.26% | -33.70% |
Correlation
The correlation between WTRE.DE and EXI5.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between WTRE.DE and EXI5.DE has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTRE.DE vs. EXI5.DE — Ранг доходности на риск
WTRE.DE
EXI5.DE
Сравнение WTRE.DE c EXI5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTRE.DE) и iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTRE.DE | EXI5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.96 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | -0.32 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | -0.75 | +9.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTRE.DE | EXI5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | -0.31 | +2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | -0.02 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок WTRE.DE и EXI5.DE
Максимальная просадка WTRE.DE за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки EXI5.DE в -77.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRE.DE и EXI5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTRE.DE | EXI5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.32% | -77.04% | +44.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -15.30% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.53% | -21.03% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -29.97% | +27.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.54% | -30.50% | +14.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 6.50% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTRE.DE и EXI5.DE
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTRE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что WTRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXI5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTRE.DE | EXI5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 4.75% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 13.25% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 15.90% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 22.21% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 20.28% | -2.74% |
Сравнение комиссий WTRE.DE и EXI5.DE
WTRE.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EXI5.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRE.DE и EXI5.DE
WTRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXI5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI5.DE iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) | 2.13% | 2.02% | 1.82% | 2.05% | 2.19% | 0.93% | 1.30% | 2.10% | 2.15% | 3.10% | 2.80% | 2.65% |
WTRE.DE WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTRE.DE and EXI5.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTRE.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTRE.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.46% for EXI5.DE.
WTRE.DE tracks CenterSquare New Economy Real Estate, while EXI5.DE tracks STOXX® Europe 600 Real Estate. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for WTRE.DE and 0.46% for EXI5.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTRE.DE и EXI5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор