Сравнение WTPI с FIYY
WTPI (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. WTPI is passively managed, while FIYY is actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. WTPI charges 0.44%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности WTPI и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTPI
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 2.88%
- С начала года
- 4.93%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 8.12%
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTPI и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 2.60% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between WTPI and FIYY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTPI vs. FIYY — Ранг доходности на риск
WTPI
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WTPI c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTPI | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTPI и FIYY
Максимальная просадка WTPI за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTPI и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTPI | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -2.51% | -25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.91% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -1.50% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTPI и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTPI | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 4.95% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.22% | 4.95% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 4.95% | +8.28% |
Сравнение комиссий WTPI и FIYY
WTPI берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTPI и FIYY
Дивидендная доходность WTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.14% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
WTPI and FIYY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTPI is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTPI is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
WTPI has the higher dividend yield at 12.14%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: WisdomTree and GraniteShares. Their fees differ too: 0.44% for WTPI and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для WTPI и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор