Сравнение WTMY с NHYM
WTMY (WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF) and NHYM (Nuveen High Yield Municipal Income ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. Over the past year, WTMY returned 5.81% vs 8.17% for NHYM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WTMY и NHYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTMY показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у NHYM с доходностью 2.94%.
WTMY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NHYM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTMY и NHYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF | 1.05% | 3.68% |
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | 2.94% | 2.17% |
Correlation
The correlation between WTMY and NHYM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between WTMY and NHYM has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTMY vs. NHYM — Ранг доходности на риск
WTMY
NHYM
Сравнение WTMY c NHYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF (WTMY) и Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTMY | NHYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.39 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.96 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 8.68 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTMY | NHYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.89 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.78 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок WTMY и NHYM
Максимальная просадка WTMY за все время составила -3.67%, что меньше максимальной просадки NHYM в -6.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMY и NHYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTMY | NHYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.67% | -6.11% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -2.77% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | 0.00% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -1.73% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.95% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMY и NHYM
Текущая волатильность для WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF (WTMY) составляет 0.92%, в то время как у Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что WTMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NHYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTMY | NHYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 1.35% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 2.61% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52% | 4.39% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 5.92% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 5.92% | -2.35% |
Сравнение комиссий WTMY и NHYM
И WTMY, и NHYM имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMY и NHYM
Дивидендная доходность WTMY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности NHYM в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | 4.52% | 4.06% |
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF | 3.43% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
WTMY and NHYM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NHYM has higher volatility (1.35%) compared to WTMY (0.92%). In terms of maximum drawdown, WTMY dropped -3.67% vs NHYM's -6.11%.
On 1-year performance, NHYM leads with 8.17% vs 5.81% for WTMY. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, WTMY has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NHYM has performed better with a 8.17% return vs 5.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTMY and NHYM have the same expense ratio: 0.35% per year.
NHYM has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 3.43% for WTMY.
They also come from different issuers: WisdomTree and Nuveen.
WTMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTMY и NHYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор