PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTIZ.DE с XMK9.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTIZ.DE с XMK9.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTIZ.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc) and XMK9.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged) are both Japan Equities funds - WTIZ.DE tracks the WisdomTree Japan Equity while XMK9.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTIZ.DE returned 14.12%/yr vs 19.08%/yr for XMK9.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WTIZ.DE и XMK9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTIZ.DE показывает доходность 17.38%, что значительно ниже, чем у XMK9.DE с доходностью 19.57%.

WTIZ.DE

1 день
0.16%
1 месяц
3.74%
С начала года
17.38%
6 месяцев
18.93%
1 год
34.34%
3 года*
19.46%
5 лет*
14.12%
10 лет*
—

XMK9.DE

1 день
0.46%
1 месяц
6.02%
С начала года
19.57%
6 месяцев
21.48%
1 год
51.09%
3 года*
26.94%
5 лет*
19.08%
10 лет*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTIZ.DE и XMK9.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
WTIZ.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		17.38%15.16%17.99%21.47%-4.73%14.55%11.02%
XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged		19.57%27.06%22.49%33.31%-6.05%11.97%17.08%

Correlation

The correlation between WTIZ.DE and XMK9.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г.

0.79

The correlation between WTIZ.DE and XMK9.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged

Часто сравнивают с WTIZ.DE:
WTIZ.DE с EUNN.DEWTIZ.DE с V3PA.DEWTIZ.DE с VJPA.DEWTIZ.DE с DGRA.LWTIZ.DE с VUSA.ASWTIZ.DE с EUDF.DEWTIZ.DE с ENGW.L
Часто сравнивают с XMK9.DE:
XMK9.DE с WTDX.DEXMK9.DE с PRAJ.DEXMK9.DE с AW15.DEXMK9.DE с VJPN.DEXMK9.DE с 36B4.DEXMK9.DE с IQQJ.DEXMK9.DE с EXX7.DE

Доходность на риск

WTIZ.DE vs. XMK9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIZ.DE
Ранг доходности на риск WTIZ.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIZ.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIZ.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIZ.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIZ.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XMK9.DE
Ранг доходности на риск XMK9.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMK9.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMK9.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMK9.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMK9.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMK9.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIZ.DE c XMK9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIZ.DEXMK9.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.64

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.73

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.49

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

5.21

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

17.91

-7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTIZ.DE vs. XMK9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIZ.DE на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа XMK9.DE равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIZ.DE и XMK9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIZ.DEXMK9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.64

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.01

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.70

+0.21

Просадки

Сравнение просадок WTIZ.DE и XMK9.DE

Максимальная просадка WTIZ.DE за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки XMK9.DE в -34.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIZ.DE и XMK9.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIZ.DEXMK9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-34.29%

+17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-9.72%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.17%

-21.74%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-21.74%

+4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-7.71%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.83%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIZ.DE и XMK9.DE

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) имеют волатильность 3.61% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIZ.DEXMK9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.68%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

14.80%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

19.21%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

18.65%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

18.80%

-2.20%

Сравнение комиссий WTIZ.DE и XMK9.DE

И WTIZ.DE, и XMK9.DE имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIZ.DE и XMK9.DE

Ни WTIZ.DE, ни XMK9.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTIZ.DE and XMK9.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTIZ.DE and XMK9.DE have the same expense ratio: 0.40% per year.

WTIZ.DE tracks WisdomTree Japan Equity, while XMK9.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: WisdomTree and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTIZ.DE и XMK9.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор