PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTIZ.DE с SBU3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTIZ.DE с SBU3.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTIZ.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc) and SBU3.DE (WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short) are both exchange-traded funds - WTIZ.DE is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Equity, while SBU3.DE is a Leveraged Bonds fund tracking the BNP Paribas Bund 10Y Rolling Future Short Leverage (-3x) index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTIZ.DE returned 14.12%/yr vs 12.87%/yr for SBU3.DE. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. WTIZ.DE charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for SBU3.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTIZ.DE и SBU3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short (SBU3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTIZ.DE показывает доходность 17.38%, что значительно выше, чем у SBU3.DE с доходностью 1.71%.

WTIZ.DE

1 день
0.16%
1 месяц
3.74%
С начала года
17.38%
6 месяцев
18.93%
1 год
34.34%
3 года*
19.46%
5 лет*
14.12%
10 лет*
—

SBU3.DE

1 день
0.19%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.71%
6 месяцев
3.18%
1 год
6.30%
3 года*
5.14%
5 лет*
12.87%
10 лет*
0.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTIZ.DE и SBU3.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
WTIZ.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		17.38%15.16%17.99%21.47%-4.73%14.55%11.02%
SBU3.DE
WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short		1.71%8.28%14.07%-14.50%75.74%3.46%-5.52%

Correlation

The correlation between WTIZ.DE and SBU3.DE is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г.

-0.10

Over the past year, the inverse relationship between WTIZ.DE and SBU3.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.10 to -0.32, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short

Часто сравнивают с WTIZ.DE:
WTIZ.DE с EUNN.DEWTIZ.DE с V3PA.DEWTIZ.DE с VJPA.DEWTIZ.DE с DGRA.LWTIZ.DE с VUSA.ASWTIZ.DE с EUDF.DEWTIZ.DE с ENGW.L
Часто сравнивают с SBU3.DE:
SBU3.DE с SXRL.DESBU3.DE с IEFSBU3.DE с ^TNXSBU3.DE с WTI2.DESBU3.DE с PCOM.DESBU3.DE с WQTM.DESBU3.DE с WTD7.DE

Доходность на риск

WTIZ.DE vs. SBU3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIZ.DE
Ранг доходности на риск WTIZ.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIZ.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIZ.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIZ.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIZ.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SBU3.DE
Ранг доходности на риск SBU3.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBU3.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBU3.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBU3.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBU3.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBU3.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIZ.DE c SBU3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short (SBU3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIZ.DESBU3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.59

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
0.93

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.11

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

1.13

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

3.02

+7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTIZ.DE vs. SBU3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIZ.DE на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа SBU3.DE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIZ.DE и SBU3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIZ.DESBU3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.59

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.57

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

-0.16

+1.07

Просадки

Сравнение просадок WTIZ.DE и SBU3.DE

Максимальная просадка WTIZ.DE за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки SBU3.DE в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIZ.DE и SBU3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIZ.DESBU3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-64.58%

+47.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-7.13%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.17%

-21.99%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-27.87%

+10.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-28.72%

+28.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-41.75%

+38.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.65%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIZ.DE и SBU3.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) составляет 3.61%, в то время как у WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short (SBU3.DE) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что WTIZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBU3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIZ.DESBU3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

5.43%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

10.90%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

13.57%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

22.37%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

18.40%

-1.80%

Сравнение комиссий WTIZ.DE и SBU3.DE

WTIZ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SBU3.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIZ.DE и SBU3.DE

Ни WTIZ.DE, ни SBU3.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTIZ.DE and SBU3.DE have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SBU3.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SBU3.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for WTIZ.DE.

WTIZ.DE is categorized as Japan Equities, while SBU3.DE is Leveraged Bonds. WTIZ.DE tracks WisdomTree Japan Equity, while SBU3.DE tracks BNP Paribas Bund 10Y Rolling Future Short Leverage (-3x) index. Their fees differ too: 0.40% for WTIZ.DE and 0.30% for SBU3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTIZ.DE и SBU3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор