PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTIZ.DE с OD7F.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTIZ.DE с OD7F.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTIZ.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc) and OD7F.DE (WisdomTree WTI Crude Oil) are both exchange-traded funds - WTIZ.DE is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Equity, while OD7F.DE is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTIZ.DE returned 14.12%/yr vs 22.15%/yr for OD7F.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. WTIZ.DE charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for OD7F.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTIZ.DE и OD7F.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WTIZ.DE торгуется в EUR, в то время как OD7F.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OD7F.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTIZ.DE показывает доходность 17.38%, что значительно ниже, чем у OD7F.DE с доходностью 75.68%.

WTIZ.DE

1 день
0.16%
1 месяц
3.74%
С начала года
17.38%
6 месяцев
18.93%
1 год
34.34%
3 года*
19.46%
5 лет*
14.12%
10 лет*
—

OD7F.DE

1 день
-2.81%
1 месяц
-1.91%
С начала года
75.68%
6 месяцев
69.27%
1 год
66.81%
3 года*
15.49%
5 лет*
22.15%
10 лет*
5.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTIZ.DE и OD7F.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
WTIZ.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		17.38%15.16%17.99%21.47%-4.73%14.55%11.02%
OD7F.DE
WisdomTree WTI Crude Oil		75.70%-27.76%20.66%-5.11%39.33%97.14%4.45%

Correlation

The correlation between WTIZ.DE and OD7F.DE is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г.

0.09

The correlation between WTIZ.DE and OD7F.DE shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

WisdomTree WTI Crude Oil

Часто сравнивают с WTIZ.DE:
WTIZ.DE с EUNN.DEWTIZ.DE с V3PA.DEWTIZ.DE с VJPA.DEWTIZ.DE с DGRA.LWTIZ.DE с VUSA.ASWTIZ.DE с EUDF.DEWTIZ.DE с ENGW.L
Часто сравнивают с OD7F.DE:
OD7F.DE с WQTM.DEOD7F.DE с EUDF.DEOD7F.DE с CADUSD=XOD7F.DE с WTEF.DEOD7F.DE с WTEE.DEOD7F.DE с WTEI.DEOD7F.DE с WTD7.DE

Доходность на риск

WTIZ.DE vs. OD7F.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIZ.DE
Ранг доходности на риск WTIZ.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIZ.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIZ.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIZ.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIZ.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
OD7F.DE
Ранг доходности на риск OD7F.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OD7F.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OD7F.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OD7F.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OD7F.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OD7F.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIZ.DE c OD7F.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIZ.DEOD7F.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.48

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.97

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.81

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

5.04

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTIZ.DE vs. OD7F.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIZ.DE на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OD7F.DE равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIZ.DE и OD7F.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIZ.DEOD7F.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.48

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.57

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

-0.09

+1.00

Просадки

Сравнение просадок WTIZ.DE и OD7F.DE

Максимальная просадка WTIZ.DE за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки OD7F.DE в -95.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIZ.DE и OD7F.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIZ.DEOD7F.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-95.44%

+78.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-23.62%

+13.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.17%

-39.01%

+21.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-44.61%

+27.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-67.53%

+67.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-70.15%

+66.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

13.22%

-9.96%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIZ.DE и OD7F.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) составляет 3.61%, в то время как у WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что WTIZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OD7F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIZ.DEOD7F.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

15.38%

-11.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

38.08%

-23.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

45.01%

-26.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

38.08%

-21.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

40.29%

-23.69%

Сравнение комиссий WTIZ.DE и OD7F.DE

WTIZ.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии OD7F.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIZ.DE и OD7F.DE

Ни WTIZ.DE, ни OD7F.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTIZ.DE and OD7F.DE have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTIZ.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTIZ.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for OD7F.DE.

WTIZ.DE is categorized as Japan Equities, while OD7F.DE is Oil & Gas. WTIZ.DE tracks WisdomTree Japan Equity, while OD7F.DE tracks Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Index. Their fees differ too: 0.40% for WTIZ.DE and 0.49% for OD7F.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTIZ.DE и OD7F.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор