Сравнение WTIZ.DE с IUS4.DE
WTIZ.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc) and IUS4.DE (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)) are both Japan Equities funds - WTIZ.DE tracks the WisdomTree Japan Equity while IUS4.DE tracks the MSCI Japan Small Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTIZ.DE returned 14.12%/yr vs 8.34%/yr for IUS4.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WTIZ.DE charges 0.40%/yr vs 0.58%/yr for IUS4.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTIZ.DE и IUS4.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIZ.DE показывает доходность 17.38%, что значительно выше, чем у IUS4.DE с доходностью 14.74%.
WTIZ.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 17.38%
- 6 месяцев
- 18.93%
- 1 год
- 34.34%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- —
IUS4.DE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 14.74%
- 6 месяцев
- 15.83%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение доходности по годам WTIZ.DE и IUS4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIZ.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc | 17.38% | 15.16% | 17.99% | 21.47% | -4.73% | 14.55% | 11.02% |
IUS4.DE iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 14.74% | 15.96% | 9.46% | 9.42% | -7.69% | 5.35% | 8.43% |
Correlation
The correlation between WTIZ.DE and IUS4.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г. | 0.86 |
The correlation between WTIZ.DE and IUS4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIZ.DE vs. IUS4.DE — Ранг доходности на риск
WTIZ.DE
IUS4.DE
Сравнение WTIZ.DE c IUS4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIZ.DE | IUS4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.67 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 9.26 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIZ.DE | IUS4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.69 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.55 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.56 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок WTIZ.DE и IUS4.DE
Максимальная просадка WTIZ.DE за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки IUS4.DE в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIZ.DE и IUS4.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIZ.DE | IUS4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -32.63% | +15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -10.12% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -12.92% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -21.47% | +4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.73% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -6.41% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.92% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIZ.DE и IUS4.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) имеют волатильность 3.61% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIZ.DE | IUS4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 3.47% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 13.58% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 15.94% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 14.91% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 15.94% | +0.66% |
Сравнение комиссий WTIZ.DE и IUS4.DE
WTIZ.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IUS4.DE в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIZ.DE и IUS4.DE
WTIZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUS4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS4.DE iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 0.87% | 1.88% | 1.70% | 1.77% | 2.10% | 1.47% | 1.60% | 1.45% | 1.41% | 1.31% | 1.15% | 0.70% |
WTIZ.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTIZ.DE and IUS4.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTIZ.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTIZ.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for IUS4.DE.
WTIZ.DE tracks WisdomTree Japan Equity, while IUS4.DE tracks MSCI Japan Small Cap. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.40% for WTIZ.DE and 0.58% for IUS4.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTIZ.DE и IUS4.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор