PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTIC.DE с WTI2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTIC.DE с WTI2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTIC.DE (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) and WTI2.DE (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - WTIC.DE is a Commodities fund tracking the Optimised Roll Commodity, while WTI2.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTIC.DE returned 12.56%/yr vs 17.06%/yr for WTI2.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. WTIC.DE charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for WTI2.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTIC.DE и WTI2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTIC.DE показывает доходность 30.86%, что значительно ниже, чем у WTI2.DE с доходностью 49.52%.

WTIC.DE

1 день
-1.31%
1 месяц
0.57%
С начала года
30.86%
6 месяцев
31.83%
1 год
40.68%
3 года*
13.11%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—

WTI2.DE

1 день
-0.85%
1 месяц
17.78%
С начала года
49.52%
6 месяцев
47.97%
1 год
85.59%
3 года*
30.72%
5 лет*
17.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTIC.DE и WTI2.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WTIC.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc		30.86%3.73%9.08%-9.89%18.67%39.27%-8.75%7.53%
WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc		49.52%9.72%18.67%52.33%-38.83%26.64%57.61%42.27%

Correlation

The correlation between WTIC.DE and WTI2.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г.

0.18

The correlation between WTIC.DE and WTI2.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с WTIC.DE:
WTIC.DE с PITWTIC.DE с CMOD.LWTIC.DE с USCIWTIC.DE с FTGCWTIC.DE с EN4C.DEWTIC.DE с EMEH.DEWTIC.DE с ETLF.DE
Часто сравнивают с WTI2.DE:
WTI2.DE с GOAI.DEWTI2.DE с XMLD.DEWTI2.DE с XAIX.DEWTI2.DE с AIAG.LWTI2.DE с AIAI.LWTI2.DE с EXV1.DEWTI2.DE с VWCE.DE

Доходность на риск

WTIC.DE vs. WTI2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIC.DE
Ранг доходности на риск WTIC.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIC.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIC.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIC.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIC.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIC.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
WTI2.DE
Ранг доходности на риск WTI2.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI2.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI2.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI2.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI2.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI2.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIC.DE c WTI2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIC.DEWTI2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
3.32

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.92

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

5.80

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

18.86

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTIC.DE vs. WTI2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIC.DE на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа WTI2.DE равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIC.DE и WTI2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIC.DEWTI2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

3.32

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.64

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.92

-0.38

Просадки

Сравнение просадок WTIC.DE и WTI2.DE

Максимальная просадка WTIC.DE за все время составила -25.90%, что меньше максимальной просадки WTI2.DE в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIC.DE и WTI2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIC.DEWTI2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.90%

-40.18%

+14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-15.08%

+7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.51%

-35.27%

+21.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-40.18%

+14.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-1.11%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-11.09%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

4.65%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIC.DE и WTI2.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) составляет 5.73%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что WTIC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTI2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIC.DEWTI2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

9.87%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

19.17%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

26.36%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

26.39%

-10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.10%

26.77%

-12.67%

Сравнение комиссий WTIC.DE и WTI2.DE

WTIC.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WTI2.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIC.DE и WTI2.DE

Ни WTIC.DE, ни WTI2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTIC.DE and WTI2.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTIC.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTIC.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for WTI2.DE.

WTIC.DE is categorized as Commodities, while WTI2.DE is Technology Equities. WTIC.DE tracks Optimised Roll Commodity, while WTI2.DE tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence. Their fees differ too: 0.35% for WTIC.DE and 0.40% for WTI2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTIC.DE и WTI2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор