PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTIC.DE с CMOE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTIC.DE с CMOE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTIC.DE (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) and CMOE.DE (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Commodities funds - WTIC.DE tracks the Optimised Roll Commodity while CMOE.DE tracks the Bloomberg Commodity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, WTIC.DE returned 13.11%/yr vs 13.22%/yr for CMOE.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTIC.DE charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for CMOE.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTIC.DE и CMOE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTIC.DE показывает доходность 30.86%, что значительно выше, чем у CMOE.DE с доходностью 21.57%.

WTIC.DE

1 день
-1.31%
1 месяц
0.57%
С начала года
30.86%
6 месяцев
31.83%
1 год
40.68%
3 года*
13.11%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—

CMOE.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.55%
С начала года
21.57%
6 месяцев
21.82%
1 год
33.83%
3 года*
13.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTIC.DE и CMOE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WTIC.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc		30.86%3.73%9.08%-9.89%7.69%
CMOE.DE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		21.57%14.96%2.92%-9.62%-0.48%

Correlation

The correlation between WTIC.DE and CMOE.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.78

The correlation between WTIC.DE and CMOE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с WTIC.DE:
WTIC.DE с PITWTIC.DE с CMOD.LWTIC.DE с USCIWTIC.DE с FTGCWTIC.DE с EN4C.DEWTIC.DE с EMEH.DEWTIC.DE с ETLF.DE
Часто сравнивают с CMOE.DE:
CMOE.DE с CMOD.LCMOE.DE с VHVG.LCMOE.DE с SPYCMOE.DE с ETLF.DECMOE.DE с SXRS.DECMOE.DE с UIQK.DECMOE.DE с XCMC.DE

Доходность на риск

WTIC.DE vs. CMOE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIC.DE
Ранг доходности на риск WTIC.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIC.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIC.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIC.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIC.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIC.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CMOE.DE
Ранг доходности на риск CMOE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIC.DE c CMOE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIC.DECMOE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.00

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.50

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

4.49

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

10.26

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTIC.DE vs. CMOE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIC.DE на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOE.DE равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIC.DE и CMOE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIC.DECMOE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.00

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.37

+0.17

Просадки

Сравнение просадок WTIC.DE и CMOE.DE

Максимальная просадка WTIC.DE за все время составила -25.90%, что меньше максимальной просадки CMOE.DE в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIC.DE и CMOE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIC.DECMOE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.90%

-29.97%

+4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-7.70%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.51%

-11.83%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-5.48%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-19.33%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.38%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIC.DE и CMOE.DE

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что WTIC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMOE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIC.DECMOE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

5.18%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

15.26%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

17.28%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

16.62%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.10%

16.62%

-2.52%

Сравнение комиссий WTIC.DE и CMOE.DE

WTIC.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CMOE.DE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIC.DE и CMOE.DE

Ни WTIC.DE, ни CMOE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTIC.DE and CMOE.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOE.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOE.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for WTIC.DE.

WTIC.DE tracks Optimised Roll Commodity, while CMOE.DE tracks Bloomberg Commodity (EUR Hedged). They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for WTIC.DE and 0.24% for CMOE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTIC.DE и CMOE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор