PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTI2.DE с XUTC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTI2.DE с XUTC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTI2.DE (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc) and XUTC.DE (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both Technology Equities funds - WTI2.DE tracks the Nasdaq CTA Artificial Intelligence while XUTC.DE tracks the MSCI USA Information Technology 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTI2.DE returned 17.06%/yr vs 24.06%/yr for XUTC.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WTI2.DE charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for XUTC.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTI2.DE и XUTC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTI2.DE показывает доходность 49.52%, что значительно выше, чем у XUTC.DE с доходностью 24.28%.

WTI2.DE

1 день
-0.85%
1 месяц
17.78%
С начала года
49.52%
6 месяцев
47.97%
1 год
85.59%
3 года*
30.72%
5 лет*
17.06%
10 лет*
—

XUTC.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
12.31%
С начала года
24.28%
6 месяцев
22.53%
1 год
48.23%
3 года*
30.49%
5 лет*
24.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTI2.DE и XUTC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc		49.52%9.72%18.67%52.33%-38.83%26.64%57.61%42.27%
XUTC.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		24.28%9.83%44.60%52.37%-27.42%44.01%32.64%50.57%

Correlation

The correlation between WTI2.DE and XUTC.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г.

0.84

The correlation between WTI2.DE and XUTC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с WTI2.DE:
WTI2.DE с GOAI.DEWTI2.DE с XMLD.DEWTI2.DE с XAIX.DEWTI2.DE с AIAG.LWTI2.DE с AIAI.LWTI2.DE с EXV1.DEWTI2.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с XUTC.DE:
XUTC.DE с VGTXUTC.DE с IUIT.LXUTC.DE с QQQXUTC.DE с QDVE.DEXUTC.DE с QQQMXUTC.DE с FTECXUTC.DE с SCHG

Доходность на риск

WTI2.DE vs. XUTC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTI2.DE
Ранг доходности на риск WTI2.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI2.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI2.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI2.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI2.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI2.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XUTC.DE
Ранг доходности на риск XUTC.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTC.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTC.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTC.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTC.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTC.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTI2.DE c XUTC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTI2.DEXUTC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
2.37

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.05

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.38

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

3.03

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.86

7.84

+11.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTI2.DE vs. XUTC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTI2.DE на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа XUTC.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTI2.DE и XUTC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTI2.DEXUTC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

2.37

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.03

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.10

-0.18

Просадки

Сравнение просадок WTI2.DE и XUTC.DE

Максимальная просадка WTI2.DE за все время составила -40.18%, что больше максимальной просадки XUTC.DE в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI2.DE и XUTC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTI2.DEXUTC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.18%

-31.79%

-8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-16.16%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.27%

-30.48%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-30.48%

-9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-3.00%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-6.37%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

6.26%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WTI2.DE и XUTC.DE

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что WTI2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUTC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTI2.DEXUTC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

7.31%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

15.12%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.36%

20.70%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.39%

23.01%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.77%

22.97%

+3.80%

Сравнение комиссий WTI2.DE и XUTC.DE

WTI2.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XUTC.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTI2.DE и XUTC.DE

WTI2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUTC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUTC.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.26%0.34%0.36%0.53%1.14%0.51%0.64%0.59%0.58%

Часто задаваемые вопросы

WTI2.DE and XUTC.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUTC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUTC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for WTI2.DE.

WTI2.DE tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence, while XUTC.DE tracks MSCI USA Information Technology 20/35 Custom. They also come from different issuers: WisdomTree and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for WTI2.DE and 0.12% for XUTC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTI2.DE и XUTC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор