PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTI2.DE с WTEQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTI2.DE с WTEQ.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WTI2.DE (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc) and WTEQ.DE (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - WTI2.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence, while WTEQ.DE is a Dividend fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTI2.DE returned 30.03%/yr vs 11.21%/yr for WTEQ.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTI2.DE charges 0.40%/yr vs 0.38%/yr for WTEQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTI2.DE и WTEQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist) (WTEQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTI2.DE показывает доходность 45.26%, что значительно выше, чем у WTEQ.DE с доходностью 7.87%.

WTI2.DE

1 день
0.09%
1 месяц
3.30%
С начала года
45.26%
6 месяцев
46.87%
1 год
74.12%
3 года*
30.03%
5 лет*
15.44%
10 лет*
—

WTEQ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.75%
С начала года
7.87%
6 месяцев
8.30%
1 год
18.44%
3 года*
11.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTI2.DE и WTEQ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc		45.26%9.72%18.67%52.35%-23.82%
WTEQ.DE
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist)		7.87%3.61%15.54%14.11%-6.31%

Correlation

The correlation between WTI2.DE and WTEQ.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г.

0.65

The correlation between WTI2.DE and WTEQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с WTI2.DE:
WTI2.DE с GOAI.DEWTI2.DE с XMLD.DEWTI2.DE с XAIX.DEWTI2.DE с AIAG.LWTI2.DE с AIAI.LWTI2.DE с EXV1.DEWTI2.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с WTEQ.DE:
WTEQ.DE с UDIV.DEWTEQ.DE с WTDM.DEWTEQ.DE с JGPI.DEWTEQ.DE с VDIV.DEWTEQ.DE с VGWD.DEWTEQ.DE с VGWE.DEWTEQ.DE с PCOM.DE

Доходность на риск

WTI2.DE vs. WTEQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTI2.DE
Ранг доходности на риск WTI2.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI2.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI2.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI2.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI2.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI2.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
WTEQ.DE
Ранг доходности на риск WTEQ.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEQ.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEQ.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEQ.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEQ.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEQ.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTI2.DE c WTEQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist) (WTEQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTI2.DEWTEQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
1.65

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.46

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

2.36

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.20

9.57

+5.63

WTI2.DE vs. WTEQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTI2.DE на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа WTEQ.DE равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTI2.DE и WTEQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTI2.DE и WTEQ.DE

Максимальная просадка WTI2.DE за все время составила -40.18%, что больше максимальной просадки WTEQ.DE в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI2.DE и WTEQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTI2.DEWTEQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.18%

-19.85%

-20.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-7.84%

-7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.27%

-19.85%

-15.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

0.00%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-3.77%

-7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

1.93%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности WTI2.DE и WTEQ.DE

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist) (WTEQ.DE) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что WTI2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTI2.DEWTEQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.08%

2.20%

+8.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.00%

8.56%

+12.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.84%

11.20%

+16.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.69%

12.44%

+14.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.38%

12.44%

+14.94%

Сравнение комиссий WTI2.DE и WTEQ.DE

WTI2.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WTEQ.DE в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTI2.DE и WTEQ.DE

WTI2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

ПозицияTTM2025202420232022
WTEQ.DE
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist)		1.11%1.26%1.59%1.84%1.61%
WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTI2.DE and WTEQ.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTEQ.DE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTEQ.DE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for WTI2.DE.

WTI2.DE is categorized as Technology Equities, while WTEQ.DE is Dividend. WTI2.DE tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence, while WTEQ.DE tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.40% for WTI2.DE and 0.38% for WTEQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTI2.DE и WTEQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор