PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTI2.DE с URNG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTI2.DE с URNG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTI2.DE (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc) and URNG.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - WTI2.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence, while URNG.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTI2.DE returned 30.72%/yr vs 35.92%/yr for URNG.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTI2.DE charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for URNG.L.

Доходность

Сравнение доходности WTI2.DE и URNG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WTI2.DE торгуется в EUR, в то время как URNG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URNG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTI2.DE показывает доходность 49.52%, что значительно выше, чем у URNG.L с доходностью 19.35%.

WTI2.DE

1 день
-0.85%
1 месяц
17.78%
С начала года
49.52%
6 месяцев
47.97%
1 год
85.59%
3 года*
30.72%
5 лет*
17.06%
10 лет*
—

URNG.L

1 день
-0.55%
1 месяц
-11.17%
С начала года
19.35%
6 месяцев
8.42%
1 год
56.94%
3 года*
35.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTI2.DE и URNG.L

2026 (YTD)2025202420232022
WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc		49.52%9.72%18.67%52.33%-23.95%
URNG.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating		19.35%50.23%7.93%33.63%-18.41%

Correlation

The correlation between WTI2.DE and URNG.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2022 г.

0.52

The correlation between WTI2.DE and URNG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с WTI2.DE:
WTI2.DE с GOAI.DEWTI2.DE с XMLD.DEWTI2.DE с XAIX.DEWTI2.DE с AIAG.LWTI2.DE с AIAI.LWTI2.DE с EXV1.DEWTI2.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с URNG.L:
URNG.L с URAURNG.L с NUCG.LURNG.L с URNP.LURNG.L с SPOG.LURNG.L с HMYURNG.L с CATURNG.L с BRK-B

Доходность на риск

WTI2.DE vs. URNG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTI2.DE
Ранг доходности на риск WTI2.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI2.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI2.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI2.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI2.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI2.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
URNG.L
Ранг доходности на риск URNG.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNG.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNG.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNG.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNG.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNG.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTI2.DE c URNG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTI2.DEURNG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
1.22

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
1.85

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.22

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

1.80

+4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.86

4.62

+14.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTI2.DE vs. URNG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTI2.DE на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа URNG.L равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTI2.DE и URNG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTI2.DEURNG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

1.22

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.50

+0.42

Просадки

Сравнение просадок WTI2.DE и URNG.L

Максимальная просадка WTI2.DE за все время составила -40.18%, примерно равная максимальной просадке URNG.L в -40.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI2.DE и URNG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTI2.DEURNG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.18%

-40.59%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-33.35%

+18.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.27%

-40.59%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-13.82%

+12.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-12.94%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

13.03%

-8.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WTI2.DE и URNG.L

Текущая волатильность для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) составляет 9.87%, в то время как у Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) волатильность равна 14.95%. Это указывает на то, что WTI2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTI2.DEURNG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

14.95%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

34.34%

-15.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.36%

49.31%

-22.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.39%

39.90%

-13.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.77%

39.90%

-13.13%

Сравнение комиссий WTI2.DE и URNG.L

WTI2.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии URNG.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTI2.DE и URNG.L

Ни WTI2.DE, ни URNG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTI2.DE and URNG.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTI2.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTI2.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for URNG.L.

WTI2.DE is categorized as Technology Equities, while URNG.L is Commodity Producers Equities. WTI2.DE tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence, while URNG.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.40% for WTI2.DE and 0.65% for URNG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTI2.DE и URNG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор