PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTI2.DE с SBU3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTI2.DE с SBU3.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTI2.DE (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc) and SBU3.DE (WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short) are both exchange-traded funds - WTI2.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence, while SBU3.DE is a Leveraged Bonds fund tracking the BNP Paribas Bund 10Y Rolling Future Short Leverage (-3x) index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTI2.DE returned 17.06%/yr vs 12.87%/yr for SBU3.DE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. WTI2.DE charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for SBU3.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTI2.DE и SBU3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short (SBU3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTI2.DE показывает доходность 49.52%, что значительно выше, чем у SBU3.DE с доходностью 1.71%.

WTI2.DE

1 день
-0.85%
1 месяц
17.78%
С начала года
49.52%
6 месяцев
47.97%
1 год
85.59%
3 года*
30.72%
5 лет*
17.06%
10 лет*
—

SBU3.DE

1 день
0.19%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.71%
6 месяцев
3.18%
1 год
6.30%
3 года*
5.14%
5 лет*
12.87%
10 лет*
0.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTI2.DE и SBU3.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc		49.52%9.72%18.67%52.33%-38.83%26.64%57.61%42.27%
SBU3.DE
WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short		1.71%8.28%14.07%-14.50%75.74%3.46%-14.45%-14.15%

Correlation

The correlation between WTI2.DE and SBU3.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г.

0.00

The correlation between WTI2.DE and SBU3.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short

Часто сравнивают с WTI2.DE:
WTI2.DE с GOAI.DEWTI2.DE с XMLD.DEWTI2.DE с XAIX.DEWTI2.DE с AIAG.LWTI2.DE с AIAI.LWTI2.DE с EXV1.DEWTI2.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с SBU3.DE:
SBU3.DE с SXRL.DESBU3.DE с IEFSBU3.DE с ^TNXSBU3.DE с PCOM.DESBU3.DE с WQTM.DESBU3.DE с WTD7.DESBU3.DE с WTIZ.DE

Доходность на риск

WTI2.DE vs. SBU3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTI2.DE
Ранг доходности на риск WTI2.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI2.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI2.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI2.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI2.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI2.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SBU3.DE
Ранг доходности на риск SBU3.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBU3.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBU3.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBU3.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBU3.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBU3.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTI2.DE c SBU3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short (SBU3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTI2.DESBU3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
0.59

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
0.93

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.11

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

1.13

+4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.86

3.02

+15.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTI2.DE vs. SBU3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTI2.DE на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа SBU3.DE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTI2.DE и SBU3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTI2.DESBU3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

0.59

+2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.57

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

-0.16

+1.08

Просадки

Сравнение просадок WTI2.DE и SBU3.DE

Максимальная просадка WTI2.DE за все время составила -40.18%, что меньше максимальной просадки SBU3.DE в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI2.DE и SBU3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTI2.DESBU3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.18%

-64.58%

+24.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-7.13%

-7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.27%

-21.99%

-13.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-27.87%

-12.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-28.72%

+27.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-41.75%

+30.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

2.65%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности WTI2.DE и SBU3.DE

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short (SBU3.DE) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что WTI2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBU3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTI2.DESBU3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

5.43%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

10.90%

+8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.36%

13.57%

+12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.39%

22.37%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.77%

18.40%

+8.37%

Сравнение комиссий WTI2.DE и SBU3.DE

WTI2.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SBU3.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTI2.DE и SBU3.DE

Ни WTI2.DE, ни SBU3.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTI2.DE and SBU3.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SBU3.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SBU3.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for WTI2.DE.

WTI2.DE is categorized as Technology Equities, while SBU3.DE is Leveraged Bonds. WTI2.DE tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence, while SBU3.DE tracks BNP Paribas Bund 10Y Rolling Future Short Leverage (-3x) index. Their fees differ too: 0.40% for WTI2.DE and 0.30% for SBU3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTI2.DE и SBU3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор