PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTI2.DE с LSMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTI2.DE с LSMC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTI2.DE (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc) and LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WTI2.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence, while LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTI2.DE returned 17.06%/yr vs 36.20%/yr for LSMC.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTI2.DE charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for LSMC.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTI2.DE и LSMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTI2.DE показывает доходность 49.52%, что значительно ниже, чем у LSMC.DE с доходностью 63.83%.

WTI2.DE

1 день
-0.85%
1 месяц
17.78%
С начала года
49.52%
6 месяцев
47.97%
1 год
85.59%
3 года*
30.72%
5 лет*
17.06%
10 лет*
—

LSMC.DE

1 день
-3.34%
1 месяц
12.86%
С начала года
63.83%
6 месяцев
63.41%
1 год
126.99%
3 года*
62.06%
5 лет*
36.20%
10 лет*
28.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTI2.DE и LSMC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc		49.52%9.72%18.67%52.33%-38.83%26.64%57.61%42.27%
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF		63.83%32.60%66.54%74.46%-34.66%37.56%23.03%41.49%

Correlation

The correlation between WTI2.DE and LSMC.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г.

0.78

The correlation between WTI2.DE and LSMC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF

Часто сравнивают с WTI2.DE:
WTI2.DE с GOAI.DEWTI2.DE с XMLD.DEWTI2.DE с XAIX.DEWTI2.DE с AIAG.LWTI2.DE с AIAI.LWTI2.DE с EXV1.DEWTI2.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с LSMC.DE:
LSMC.DE с SMHLSMC.DE с VVSM.DELSMC.DE с ESIN.DELSMC.DE с SMGB.LLSMC.DE с SEMILSMC.DE с PSILSMC.DE с IWFM.L

Доходность на риск

WTI2.DE vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTI2.DE
Ранг доходности на риск WTI2.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI2.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI2.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI2.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI2.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI2.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LSMC.DE
Ранг доходности на риск LSMC.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMC.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMC.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMC.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMC.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMC.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTI2.DE c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTI2.DELSMC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
4.27

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
4.60

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.59

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

10.37

-4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.86

32.83

-13.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTI2.DE vs. LSMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTI2.DE на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSMC.DE равному 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTI2.DE и LSMC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTI2.DELSMC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

4.27

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.15

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.82

+0.10

Просадки

Сравнение просадок WTI2.DE и LSMC.DE

Максимальная просадка WTI2.DE за все время составила -40.18%, примерно равная максимальной просадке LSMC.DE в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI2.DE и LSMC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTI2.DELSMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.18%

-39.77%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-12.53%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.27%

-36.22%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-39.77%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-3.34%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-9.37%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

3.96%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности WTI2.DE и LSMC.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) составляет 9.87%, в то время как у Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что WTI2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTI2.DELSMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

11.23%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

22.18%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.36%

30.40%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.39%

31.21%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.77%

26.06%

+0.71%

Сравнение комиссий WTI2.DE и LSMC.DE

WTI2.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LSMC.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTI2.DE и LSMC.DE

Ни WTI2.DE, ни LSMC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTI2.DE and LSMC.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTI2.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTI2.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for LSMC.DE.

WTI2.DE is categorized as Technology Equities, while LSMC.DE is Semiconductors. WTI2.DE tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence, while LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for WTI2.DE and 0.45% for LSMC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTI2.DE и LSMC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор