PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WTEQ.DE с SPYD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTEQ.DE с SPYD.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WTEQ.DE (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist)) and SPYD.DE (State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both Dividend funds - WTEQ.DE tracks the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth Index while SPYD.DE tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTEQ.DE returned 11.48%/yr vs 9.44%/yr for SPYD.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTEQ.DE charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for SPYD.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTEQ.DE и SPYD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist) (WTEQ.DE) и State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTEQ.DE показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у SPYD.DE с доходностью 15.34%.

WTEQ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.60%
6 месяцев
6.81%
С начала года
9.56%
1 год
17.24%
3 года*
11.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYD.DE

1 день
0.35%
1 месяц
4.14%
6 месяцев
9.13%
С начала года
15.34%
1 год
16.70%
3 года*
9.44%
5 лет*
7.89%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTEQ.DE и SPYD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WTEQ.DE
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist)		9.56%3.61%15.54%14.11%-6.31%
SPYD.DE
State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		15.34%-3.53%14.02%-1.46%-0.60%

Correlation

The correlation between WTEQ.DE and SPYD.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г.

0.65

Over the past year, the correlation between WTEQ.DE and SPYD.DE has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist)

State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с WTEQ.DE:
WTEQ.DE с UDIV.DEWTEQ.DE с WTDM.DEWTEQ.DE с VGWD.DEWTEQ.DE с VDIV.DEWTEQ.DE с JGPI.DEWTEQ.DE с VGWE.DEWTEQ.DE с WTI2.DE
Часто сравнивают с SPYD.DE:
SPYD.DE с VDIV.DESPYD.DE с XDND.DESPYD.DE с HDLV.DESPYD.DE с VGWD.DESPYD.DE с SPPD.DESPYD.DE с SPY5.DESPYD.DE с SCHD

Доходность на риск

WTEQ.DE vs. SPYD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEQ.DE
Ранг доходности на риск WTEQ.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEQ.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEQ.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEQ.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPYD.DE
Ранг доходности на риск SPYD.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEQ.DE c SPYD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist) (WTEQ.DE) и State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTEQ.DESPYD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.68

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.44

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.70

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

6.94

+2.03

WTEQ.DE vs. SPYD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEQ.DE на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD.DE равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEQ.DE и SPYD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTEQ.DE и SPYD.DE

Максимальная просадка WTEQ.DE за все время составила -19.85%, что меньше максимальной просадки SPYD.DE в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEQ.DE и SPYD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTEQ.DESPYD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.85%

-35.89%

+16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-6.16%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-19.35%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.32%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-6.55%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.40%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEQ.DE и SPYD.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist) (WTEQ.DE) составляет 2.51%, в то время как у State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYD.DE) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что WTEQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTEQ.DESPYD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.24%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

7.31%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

10.12%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

13.48%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.40%

15.84%

-3.44%

Сравнение комиссий WTEQ.DE и SPYD.DE

WTEQ.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPYD.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEQ.DE и SPYD.DE

Дивидендная доходность WTEQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SPYD.DE в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYD.DE
State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		1.96%2.23%1.97%2.30%2.16%2.07%2.52%2.01%1.66%1.87%1.74%2.02%
WTEQ.DE
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist)		1.16%1.26%1.59%1.84%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTEQ.DE and SPYD.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYD.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYD.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for WTEQ.DE.

WTEQ.DE tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth Index, while SPYD.DE tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.38% for WTEQ.DE and 0.35% for SPYD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTEQ.DE и SPYD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор